Сравнение PPI с NTSI
PPI (Astoria Real Assets ETF) and NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PPI returned 18.55%/yr vs 13.51%/yr for NTSI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPI charges 0.58%/yr vs 0.26%/yr for NTSI.
Доходность
Сравнение доходности PPI и NTSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPI показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у NTSI с доходностью 7.90%.
PPI
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 13.00%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSI
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPI и NTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 13.00% | 30.05% | 6.43% | 11.33% | 4.04% | 0.03% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 7.90% | 30.37% | 1.11% | 15.42% | -19.27% | -0.10% |
Correlation
The correlation between PPI and NTSI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between PPI and NTSI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPI vs. NTSI — Ранг доходности на риск
PPI
NTSI
Сравнение PPI c NTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPI | NTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.68 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 6.01 | +3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPI и NTSI
Максимальная просадка PPI за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки NTSI в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и NTSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPI | NTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -34.01% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -12.33% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | -13.50% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -1.71% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -9.02% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.44% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPI и NTSI
Astoria Real Assets ETF (PPI) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что PPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPI | NTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.54% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 13.39% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 15.47% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 15.81% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 15.65% | +3.32% |
Сравнение комиссий PPI и NTSI
PPI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NTSI в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPI и NTSI
Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности NTSI в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.52% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% |
PPI Astoria Real Assets ETF | 1.33% | 1.06% | 0.60% | 2.87% | 2.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPI and NTSI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPI has higher volatility (3.99%) compared to NTSI (3.54%). In terms of maximum drawdown, PPI dropped -24.54% vs NTSI's -34.01%.
On 3-year performance, PPI leads with 18.55% vs 13.51% for NTSI. On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NTSI has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PPI has performed better with a 18.55% return vs 13.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.58% for PPI.
NTSI has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.33% for PPI.
They also come from different issuers: AXS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.58% for PPI and 0.26% for NTSI.
PPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPI и NTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор