PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPI с NTSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPI с NTSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI).

PPI и NTSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPI - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. NTSI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PPI и NTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPI и NTSI

2026 (YTD)20252024
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF		13.29%30.06%-6.85%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		1.54%30.37%-6.82%

Доходность по периодам

С начала года, PPI показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у NTSI с доходностью 1.54%.

PPI

1 день
1.16%
1 месяц
-3.97%
С начала года
13.29%
6 месяцев
14.21%
1 год
46.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSI

1 день
1.34%
1 месяц
-5.13%
С начала года
1.54%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.96%
3 года*
12.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Astoria Inflation Sensitive ETF

WisdomTree International Efficient Core Fund

Часто сравнивают с PPI:
PPI с FSPSXPPI с VIVIXPPI с TOTLPPI с NANRPPI с VTPPI с RAAXPPI с ETG
Часто сравнивают с NTSI:
NTSI с RSSBNTSI с VXUSNTSI с VEANTSI с SPYNTSI с VTNTSI с NTSXNTSI с AVDE

Сравнение комиссий PPI и NTSI

PPI берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии NTSI в 0.26%.

PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund

Доходность на риск

PPI vs. NTSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NTSI
Ранг доходности на риск NTSI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPI c NTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPINTSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.33

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.83

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

1.79

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.72

7.12

+8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPI vs. NTSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPI на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа NTSI равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPI и NTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPINTSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.33

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.32

+0.94

Корреляция

Корреляция между PPI и NTSI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPI и NTSI

Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности NTSI в 3.70%

TTM20252024202320222021
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF		1.04%1.06%0.35%0.00%0.00%0.00%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		3.70%3.65%2.92%2.35%2.66%0.97%

Просадки

Сравнение просадок PPI и NTSI

Максимальная просадка PPI за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки NTSI в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и NTSI.

Загрузка...

Показатели просадок

PPINTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-34.01%

+15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-12.33%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-7.50%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-9.36%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.10%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PPI и NTSI

Текущая волатильность для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) составляет 5.57%, в то время как у WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что PPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPINTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.69%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

11.35%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

16.62%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

15.56%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

15.56%

+3.84%