PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPI с NTSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPI с NTSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPI (Astoria Real Assets ETF) and NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PPI returned 22.77%/yr vs 14.71%/yr for NTSI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPI charges 0.58%/yr vs 0.26%/yr for NTSI.

Доходность

Сравнение доходности PPI и NTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria Real Assets ETF (PPI) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPI показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у NTSI с доходностью 7.91%.

PPI

1 день
0.37%
1 месяц
-1.96%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.54%
1 год
38.82%
3 года*
22.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSI

1 день
0.68%
1 месяц
3.24%
С начала года
7.91%
6 месяцев
9.70%
1 год
20.67%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPI и NTSI

2026 (YTD)20252024202320222021
PPI
Astoria Real Assets ETF		16.96%30.05%6.43%11.33%4.04%0.22%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		7.91%30.37%1.11%15.42%-19.27%0.05%

Correlation

The correlation between PPI and NTSI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г.

0.67

The correlation between PPI and NTSI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPI и NTSI

Секторы
PPI
NTSI

Промышленность

31.4%
17.5%

Энергетика

23.1%
4.8%

Коммунальные услуги

18.7%
3.2%

Недвижимость

15.1%
1.5%

Сырьевые материалы

10.6%
6.7%

Потребительский циклический сектор

0.6%
8.1%

Технологии

0.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

7.4%

Финансовые услуги

-

25.0%

Здравоохранение

-

10.5%

Промышленность

PPI
31.4%
NTSI
17.5%

Энергетика

PPI
23.1%
NTSI
4.8%

Коммунальные услуги

PPI
18.7%
NTSI
3.2%

Недвижимость

PPI
15.1%
NTSI
1.5%

Сырьевые материалы

PPI
10.6%
NTSI
6.7%

Потребительский циклический сектор

PPI
0.6%
NTSI
8.1%

Технологии

PPI
0.6%
NTSI
10.6%

Коммуникационные услуги

PPI

-

NTSI
4.7%

Потребительский защитный сектор

PPI

-

NTSI
7.4%

Финансовые услуги

PPI

-

NTSI
25.0%

Здравоохранение

PPI

-

NTSI
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria Real Assets ETF

WisdomTree International Efficient Core Fund

Часто сравнивают с PPI:
PPI с TOTLPPI с FSPSXPPI с NANRPPI с VIVIXPPI с RAAXPPI с VTPPI с ETG
Часто сравнивают с NTSI:
NTSI с RSSBNTSI с VXUSNTSI с VEANTSI с SPYNTSI с NTSXNTSI с VTNTSI с AVDE

Доходность на риск

PPI vs. NTSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NTSI
Ранг доходности на риск NTSI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPI c NTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPINTSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.39

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.96

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

1.68

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

6.15

+9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPI vs. NTSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPI на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа NTSI равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPI и NTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPINTSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.39

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.39

+0.42

Просадки

Сравнение просадок PPI и NTSI

Максимальная просадка PPI за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки NTSI в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и NTSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPINTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-34.01%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-12.33%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-13.69%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-1.70%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-9.18%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.37%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PPI и NTSI

Текущая волатильность для Astoria Real Assets ETF (PPI) составляет 4.09%, в то время как у WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что PPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPINTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.72%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

12.61%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

14.95%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

15.68%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

15.63%

+3.40%

Сравнение комиссий PPI и NTSI

PPI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NTSI в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPI и NTSI

Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности NTSI в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		3.48%3.65%2.92%2.35%2.66%0.97%
PPI
Astoria Real Assets ETF		1.01%1.06%0.60%2.87%2.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPI and NTSI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSI has higher volatility (4.72%) compared to PPI (4.09%). In terms of maximum drawdown, PPI dropped -24.54% vs NTSI's -34.01%.

On 3-year performance, PPI leads with 22.77% vs 14.71% for NTSI. On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, PPI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPI has performed better with a 22.77% return vs 14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.58% for PPI.

NTSI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.01% for PPI.

They also come from different issuers: AXS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.58% for PPI and 0.26% for NTSI.

PPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPI и NTSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор