PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPI с JFLI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPI с JFLI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI).

PPI и JFLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPI - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. JFLI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PPI и JFLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPI и JFLI

2026 (YTD)2025
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF		13.29%23.33%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		0.76%9.49%

Доходность по периодам

С начала года, PPI показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у JFLI с доходностью 0.76%.

PPI

1 день
1.16%
1 месяц
-3.97%
С начала года
13.29%
6 месяцев
14.21%
1 год
46.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JFLI

1 день
0.79%
1 месяц
-3.09%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.86%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Astoria Inflation Sensitive ETF

JPMorgan Flexible Income ETF

Часто сравнивают с PPI:
PPI с FSPSXPPI с VIVIXPPI с TOTLPPI с NANRPPI с VTPPI с RAAXPPI с ETG
Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с DIVOJFLI с JEPIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с NVDAJFLI с SPYIJFLI с AGGH

Сравнение комиссий PPI и JFLI

PPI берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии JFLI в 0.35%.

PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF

Доходность на риск

PPI vs. JFLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPI c JFLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIJFLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.18

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.77

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

1.56

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.72

8.07

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPI vs. JFLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPI на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа JFLI равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPI и JFLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIJFLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.18

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.74

+0.52

Корреляция

Корреляция между PPI и JFLI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPI и JFLI

Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности JFLI в 7.84%

TTM20252024
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF		1.04%1.06%0.35%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.84%6.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPI и JFLI

Максимальная просадка PPI за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и JFLI.

Загрузка...

Показатели просадок

PPIJFLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-12.87%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-9.56%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-3.79%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-1.58%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.84%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PPI и JFLI

AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что PPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPIJFLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.65%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

6.94%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

12.48%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

12.36%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

12.36%

+7.04%