PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPI с JFLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPI с JFLI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPI (Astoria Real Assets ETF) and JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, PPI returned 38.82% vs 21.01% for JFLI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPI charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for JFLI.

Доходность

Сравнение доходности PPI и JFLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria Real Assets ETF (PPI) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPI показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у JFLI с доходностью 9.95%.

PPI

1 день
0.37%
1 месяц
-1.96%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.54%
1 год
38.82%
3 года*
22.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

JFLI

1 день
0.05%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.72%
1 год
21.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPI и JFLI

2026 (YTD)2025
PPI
Astoria Real Assets ETF		16.96%23.32%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		9.95%9.49%

Correlation

The correlation between PPI and JFLI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.72

The correlation between PPI and JFLI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPI и JFLI

Секторы
PPI
JFLI

Промышленность

31.4%
7.8%

Энергетика

23.1%
5.0%

Коммунальные услуги

18.7%
6.5%

Недвижимость

15.1%
4.6%

Сырьевые материалы

10.6%
3.1%

Потребительский циклический сектор

0.6%
9.3%

Технологии

0.6%
28.4%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Финансовые услуги

-

10.4%

Здравоохранение

-

7.2%

Промышленность

PPI
31.4%
JFLI
7.8%

Энергетика

PPI
23.1%
JFLI
5.0%

Коммунальные услуги

PPI
18.7%
JFLI
6.5%

Недвижимость

PPI
15.1%
JFLI
4.6%

Сырьевые материалы

PPI
10.6%
JFLI
3.1%

Потребительский циклический сектор

PPI
0.6%
JFLI
9.3%

Технологии

PPI
0.6%
JFLI
28.4%

Коммуникационные услуги

PPI

-

JFLI
9.8%

Потребительский защитный сектор

PPI

-

JFLI
8.1%

Финансовые услуги

PPI

-

JFLI
10.4%

Здравоохранение

PPI

-

JFLI
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria Real Assets ETF

JPMorgan Flexible Income ETF

Часто сравнивают с PPI:
PPI с TOTLPPI с FSPSXPPI с NANRPPI с VIVIXPPI с RAAXPPI с VTPPI с ETG
Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с DIVOJFLI с JEPQJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с AGGH

Доходность на риск

PPI vs. JFLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPI c JFLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIJFLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.52

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.57

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

3.16

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

15.29

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPI vs. JFLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPI на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFLI равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPI и JFLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIJFLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.30

-0.49

Просадки

Сравнение просадок PPI и JFLI

Максимальная просадка PPI за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и JFLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIJFLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-12.87%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-6.67%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-0.28%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-1.43%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.38%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PPI и JFLI

Astoria Real Assets ETF (PPI) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что PPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIJFLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.30%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

6.93%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

8.38%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

11.88%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

11.88%

+7.15%

Сравнение комиссий PPI и JFLI

PPI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JFLI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPI и JFLI

Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности JFLI в 7.81%

ПозицияTTM2025202420232022
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.81%6.81%0.00%0.00%0.00%
PPI
Astoria Real Assets ETF		1.01%1.06%0.60%2.87%2.40%

Часто задаваемые вопросы

PPI and JFLI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPI has higher volatility (4.09%) compared to JFLI (2.30%). In terms of maximum drawdown, PPI dropped -24.54% vs JFLI's -12.87%.

On 1-year performance, PPI leads with 38.82% vs 21.01% for JFLI. On fees, JFLI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JFLI has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PPI has performed better with a 38.82% return vs 21.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JFLI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for PPI.

JFLI has the higher dividend yield at 7.81%, compared with 1.01% for PPI.

They also come from different issuers: AXS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.58% for PPI and 0.35% for JFLI.

JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPI и JFLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор