Сравнение PPH с JDOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC).
PPH и JDOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PPH и JDOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPH и JDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.25% | 22.00% | 8.05% | 7.23% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -3.14% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у JDOC с доходностью -3.14%.
PPH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.21%
JDOC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и JDOC
PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JDOC в 0.65%.
Доходность на риск
PPH vs. JDOC — Ранг доходности на риск
PPH
JDOC
Сравнение PPH c JDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPH | JDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.47 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.75 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.62 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 1.53 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPH | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.47 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.62 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PPH и JDOC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и JDOC
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности JDOC в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.06% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.91% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и JDOC
Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и JDOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPH | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -20.87% | -30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -9.68% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -6.17% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -7.01% | -10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.95% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и JDOC
Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 5.24%, в то время как у Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPH | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.65% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 9.95% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 17.05% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 14.32% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 14.32% | +2.63% |