PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPH с FRNW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPH с FRNW

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PPH (VanEck Pharmaceutical ETF) and FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - PPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index, while FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity. PPH is passively managed, while FRNW is actively managed. Over the past 3 years, PPH returned 12.38%/yr vs 6.49%/yr for FRNW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PPH charges 0.36%/yr vs 0.39%/yr for FRNW.

Доходность

Сравнение доходности PPH и FRNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у FRNW с доходностью 23.62%.

PPH

1 день
-1.04%
1 месяц
4.48%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.80%
1 год
18.69%
3 года*
12.38%
5 лет*
9.47%
10 лет*
8.39%

FRNW

1 день
0.40%
1 месяц
-4.24%
С начала года
23.62%
6 месяцев
23.50%
1 год
63.53%
3 года*
6.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPH и FRNW

2026 (YTD)20252024202320222021
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		2.96%22.00%8.05%6.95%2.64%7.11%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		23.62%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.52%

Correlation

The correlation between PPH and FRNW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.34

The correlation between PPH and FRNW shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PPH и FRNW

Секторы
PPH
FRNW

Здравоохранение

100.0%

-

Промышленность

0.1%
28.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

22.5%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

42.5%

Здравоохранение

PPH
100.0%
FRNW

-

Промышленность

PPH
0.1%
FRNW
28.7%

Сырьевые материалы

PPH

-

FRNW

-

Коммуникационные услуги

PPH

-

FRNW

-

Потребительский циклический сектор

PPH

-

FRNW

-

Потребительский защитный сектор

PPH

-

FRNW

-

Энергетика

PPH

-

FRNW
22.5%

Финансовые услуги

PPH

-

FRNW

-

Недвижимость

PPH

-

FRNW

-

Технологии

PPH

-

FRNW
6.0%

Коммунальные услуги

PPH

-

FRNW
42.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Pharmaceutical ETF

Fidelity Clean Energy ETF

Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH
Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с BATT

Доходность на риск

PPH vs. FRNW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPH c FRNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPHFRNWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.37

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.98

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

4.50

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

15.55

-11.25

PPH vs. FRNW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FRNW равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и FRNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPH и FRNW

Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что меньше максимальной просадки FRNW в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и FRNW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPHFRNWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-59.37%

+7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-14.20%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-45.14%

+27.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-10.73%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-33.15%

+15.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

4.10%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и FRNW

Текущая волатильность для VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 5.95%, в то время как у Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPHFRNWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

10.63%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

19.59%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

26.98%

-9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

28.51%

-13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

28.51%

-11.51%

Сравнение комиссий PPH и FRNW

PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FRNW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и FRNW

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности FRNW в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		1.02%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		2.05%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%

Часто задаваемые вопросы

PPH and FRNW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRNW has higher volatility (10.63%) compared to PPH (5.95%). In terms of maximum drawdown, PPH dropped -51.45% vs FRNW's -59.37%.

On 3-year performance, PPH leads with 12.38% vs 6.49% for FRNW. On fees, PPH is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PPH has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPH has performed better with a 12.38% return vs 6.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPH is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for FRNW.

PPH has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.02% for FRNW.

PPH is categorized as Health & Biotech Equities, while FRNW is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: VanEck and Fidelity. Their fees differ too: 0.36% for PPH and 0.39% for FRNW.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPH и FRNW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор