Сравнение PPFB.DE с SGDJ
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both Gold funds - PPFB.DE tracks the Gold while SGDJ tracks the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 25.83%/yr vs 45.53%/yr for SGDJ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и SGDJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как SGDJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGDJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность -5.76%, что значительно выше, чем у SGDJ с доходностью -7.11%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.89%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGDJ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -10.04%
- 1 год
- 71.97%
- 3 года*
- 45.53%
- 5 лет*
- 17.24%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и SGDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | -5.76% | 49.11% | 34.17% | 9.42% | 7.03% | 2.86% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | -7.11% | 141.87% | 27.23% | 3.46% | -23.12% | -4.48% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and SGDJ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between PPFB.DE and SGDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. SGDJ — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
SGDJ
Сравнение PPFB.DE c SGDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPFB.DE | SGDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.05 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 5.28 | -2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и SGDJ
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки SGDJ в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и SGDJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -59.10% | +37.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -35.31% | +13.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.04% | -35.31% | +13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.04% | -31.88% | +9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -23.78% | +19.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 13.68% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и SGDJ
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) составляет 8.03%, в то время как у Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) волатильность равна 18.01%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 18.01% | -9.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.40% | 40.76% | -19.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 48.89% | -24.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 38.05% | -21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 38.72% | -22.32% |
Сравнение комиссий PPFB.DE и SGDJ
PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SGDJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и SGDJ
PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 9.31% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
PPFB.DE and SGDJ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPFB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPFB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for SGDJ.
PPFB.DE tracks Gold, while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.50% for SGDJ.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и SGDJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор