Сравнение PPFB.DE с SGDJ
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both Gold funds - PPFB.DE tracks the Gold while SGDJ tracks the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PPFB.DE returned 17.85%/yr vs 16.21%/yr for SGDJ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и SGDJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как SGDJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGDJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность -6.38%, что значительно выше, чем у SGDJ с доходностью -12.43%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.70%
- 6 месяцев
- -11.49%
- С начала года
- -6.38%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 25.59%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
SGDJ
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -15.46%
- 6 месяцев
- -22.72%
- С начала года
- -12.43%
- 1 год
- 56.83%
- 3 года*
- 38.40%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и SGDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | -6.38% | 49.11% | 34.17% | 9.42% | 7.03% | 2.86% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | -12.43% | 141.87% | 27.23% | 3.46% | -23.12% | -4.48% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and SGDJ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between PPFB.DE and SGDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. SGDJ — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
SGDJ
Сравнение PPFB.DE c SGDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPFB.DE | SGDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.60 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 3.62 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и SGDJ
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки SGDJ в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и SGDJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -59.10% | +36.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.54% | -35.79% | +13.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -35.79% | +13.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -46.84% | +24.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -35.79% | +13.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -23.82% | +19.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 15.76% | -6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и SGDJ
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) составляет 6.29%, в то время как у Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 13.53% | -7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 40.52% | -19.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 49.86% | -25.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 38.26% | -21.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 38.74% | -22.29% |
Сравнение комиссий PPFB.DE и SGDJ
PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SGDJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и SGDJ
PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 9.82% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
PPFB.DE and SGDJ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPFB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPFB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for SGDJ.
PPFB.DE tracks Gold, while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.50% for SGDJ.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и SGDJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор