Сравнение PPFB.DE с ^GSPC
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the Gold, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 25.83%/yr vs 17.70%/yr for ^GSPC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.89%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | -5.76% | 49.11% | 34.17% | 9.42% | 7.03% | 2.86% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 13.58% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and ^GSPC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.02 |
The correlation between PPFB.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
^GSPC
Сравнение PPFB.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPFB.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.17 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 11.71 | -8.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и ^GSPC
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -51.62% | +29.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -7.57% | -14.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.04% | -23.99% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.04% | -1.08% | -20.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -9.08% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 2.04% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и ^GSPC
iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 3.97% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.40% | 9.16% | +12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 12.60% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 16.86% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 18.61% | -2.21% |
Часто задаваемые вопросы
PPFB.DE and ^GSPC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор