Сравнение PPEM с XC
PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds - PPEM tracks the MSCI Emerging Markets Index while XC tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.32%/yr for XC.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и XC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -3.68%
- С начала года
- -1.17%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPEM и XC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | 7.50% | 0.19% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -1.17% | 18.19% | 5.49% | 13.95% |
Correlation
The correlation between PPEM and XC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between PPEM and XC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPEM vs. XC — Ранг доходности на риск
PPEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XC
Сравнение PPEM c XC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPEM | XC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPEM и XC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPEM | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -20.97% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.19% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.22% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и XC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPEM | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.81% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.85% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.85% | — |
Сравнение комиссий PPEM и XC
PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и XC
PPEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% | 0.00% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.16% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
PPEM and XC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 12.16% for XC.
PPEM tracks MSCI Emerging Markets Index, while XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Putnam and WisdomTree. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.32% for XC.
Подберите оптимальное распределение для PPEM и XC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор