Сравнение PPEM с XC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC).
PPEM и XC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPEM - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и XC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPEM и XC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 6.47% | 35.39% | 7.50% | 0.11% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -2.91% | 18.19% | 5.49% | 12.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PPEM показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -2.91%.
PPEM
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPEM и XC
PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.
Доходность на риск
PPEM vs. XC — Ранг доходности на риск
PPEM
XC
Сравнение PPEM c XC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPEM | XC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.09 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.62 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.49 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 5.41 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPEM | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.09 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.77 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PPEM и XC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и XC
Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 60.77%, что больше доходности XC в 12.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 60.77% | 6.05% | 3.27% | 1.94% | 0.00% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.34% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок PPEM и XC
Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и XC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPEM | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -20.97% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -12.47% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -8.83% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -3.99% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.44% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и XC
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что PPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPEM | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 7.35% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 10.78% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 16.80% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 15.72% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 15.72% | +1.77% |