Сравнение PPEM с OAEM
PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. PPEM is passively managed, while OAEM is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PPEM charges 0.61%/yr vs 1.25%/yr for OAEM.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и OAEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OAEM
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -6.49%
- 6 месяцев
- 18.65%
- С начала года
- 26.36%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPEM и OAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | 7.50% | 0.19% |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 26.36% | 26.67% | 0.43% | 8.93% |
Correlation
The correlation between PPEM and OAEM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between PPEM and OAEM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPEM vs. OAEM — Ранг доходности на риск
PPEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OAEM
Сравнение PPEM c OAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPEM | OAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPEM и OAEM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPEM | OAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -17.05% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -10.49% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.90% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и OAEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPEM | OAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 26.60% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.74% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.74% | — |
Сравнение комиссий PPEM и OAEM
PPEM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и OAEM
PPEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 0.61% | 0.77% | 0.91% | 1.63% | 0.04% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPEM and OAEM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPEM is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPEM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 0.61% for OAEM.
They also come from different issuers: Putnam and Oneascent. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 1.25% for OAEM.
Подберите оптимальное распределение для PPEM и OAEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор