Сравнение PPEM с OAEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM).
PPEM и OAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPEM - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PPEM и OAEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPEM и OAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 6.47% | 35.39% | 7.50% | 0.11% |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 11.76% | 26.67% | 0.43% | 7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PPEM показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 11.76%.
PPEM
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OAEM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPEM и OAEM
PPEM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.
Доходность на риск
PPEM vs. OAEM — Ранг доходности на риск
PPEM
OAEM
Сравнение PPEM c OAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPEM | OAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.90 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.52 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.99 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 12.73 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPEM | OAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.90 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PPEM и OAEM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и OAEM
Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 60.77%, что больше доходности OAEM в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 60.77% | 6.05% | 3.27% | 1.94% | 0.00% |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 0.69% | 0.77% | 0.91% | 1.63% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок PPEM и OAEM
Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что больше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и OAEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPEM | OAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -17.05% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -14.63% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -9.57% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -3.94% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.43% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и OAEM
Текущая волатильность для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) составляет 10.10%, в то время как у OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что PPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPEM | OAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 12.12% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 17.70% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 22.43% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 19.01% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 19.01% | -1.52% |