Сравнение PPEM с FIDJX
PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and FIDJX (Fidelity SAI Sustainable Sector Fund) are both funds - PPEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while FIDJX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. PPEM is passively managed, while FIDJX is actively managed. Over the past 3 years, PPEM returned 24.99%/yr vs 23.32%/yr for FIDJX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.44%/yr for FIDJX.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и FIDJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPEM показывает доходность 31.88%, что значительно выше, чем у FIDJX с доходностью 15.14%.
PPEM
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 31.88%
- 6 месяцев
- 33.23%
- 1 год
- 55.34%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIDJX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 33.60%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPEM и FIDJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | 7.50% | 0.19% |
FIDJX Fidelity SAI Sustainable Sector Fund | 15.14% | 17.55% | 23.85% | 28.11% |
Correlation
The correlation between PPEM and FIDJX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between PPEM and FIDJX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPEM vs. FIDJX — Ранг доходности на риск
PPEM
FIDJX
Сравнение PPEM c FIDJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPEM | FIDJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.46 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 4.08 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 18.97 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPEM и FIDJX
Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки FIDJX в -20.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и FIDJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPEM | FIDJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -20.43% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -8.63% | -6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.44% | -20.43% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -0.80% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -3.52% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 1.85% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и FIDJX
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что PPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPEM | FIDJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 5.47% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 11.01% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 13.67% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 18.20% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 18.20% | +0.06% |
Сравнение комиссий PPEM и FIDJX
PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FIDJX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и FIDJX
Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 49.06%, что больше доходности FIDJX в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIDJX Fidelity SAI Sustainable Sector Fund | 0.52% | 0.60% | 1.74% | 0.52% | 0.44% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPEM and FIDJX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPEM has higher volatility (7.94%) compared to FIDJX (5.47%). In terms of maximum drawdown, PPEM dropped -18.44% vs FIDJX's -20.43%.
PPEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPEM и FIDJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор