PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPEM с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPEM с EMEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).

PPEM и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPEM - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PPEM и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPEM и EMEQ

2026 (YTD)20252024
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		6.47%35.39%-0.64%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, PPEM показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.

PPEM

1 день
1.14%
1 месяц
-8.48%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.83%
1 год
38.78%
3 года*
17.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с IEMGPPEM с PCRBPPEM с PPIEPPEM с PHYDPPEM с PBDC
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT

Сравнение комиссий PPEM и EMEQ

PPEM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Доходность на риск

PPEM vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPEM c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPEMEMEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.78

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

3.27

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

4.68

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

18.73

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPEM vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPEM на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPEM и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPEMEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.78

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.88

-1.03

Корреляция

Корреляция между PPEM и EMEQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPEM и EMEQ

Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 60.77%, что больше доходности EMEQ в 2.42%

TTM202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		60.77%6.05%3.27%1.94%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPEM и EMEQ

Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и EMEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PPEMEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-19.99%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-17.91%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-12.88%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.09%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.47%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PPEM и EMEQ

Текущая волатильность для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) составляет 10.10%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что PPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPEMEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

15.38%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

23.91%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

29.87%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

27.51%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

27.51%

-10.02%