Сравнение PPEM с EMEQ
PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. PPEM is passively managed, while EMEQ is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и EMEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMEQ
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -9.92%
- 6 месяцев
- 44.32%
- С начала года
- 57.19%
- 1 год
- 107.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPEM и EMEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | -0.53% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 57.19% | 69.78% | -0.73% |
Correlation
The correlation between PPEM and EMEQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between PPEM and EMEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPEM vs. EMEQ — Ранг доходности на риск
PPEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMEQ
Сравнение PPEM c EMEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPEM | EMEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPEM и EMEQ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPEM | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.99% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -19.10% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.30% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и EMEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPEM | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 39.18% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 33.73% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 33.73% | — |
Сравнение комиссий PPEM и EMEQ
PPEM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и EMEQ
PPEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 1.75% | 2.76% | 0.84% | 0.00% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
PPEM and EMEQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPEM is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPEM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 1.75% for EMEQ.
They also come from different issuers: Putnam and Nomura. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.86% for EMEQ.
Подберите оптимальное распределение для PPEM и EMEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор