Сравнение PPEM с CLIP
PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - PPEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPEM returned 24.99%/yr vs 4.64%/yr for CLIP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPEM показывает доходность 31.88%, что значительно выше, чем у CLIP с доходностью 1.71%.
PPEM
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 31.88%
- 6 месяцев
- 33.23%
- 1 год
- 55.34%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPEM и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | 7.50% | 1.64% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.71% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
Correlation
The correlation between PPEM and CLIP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPEM vs. CLIP — Ранг доходности на риск
PPEM
CLIP
Сравнение PPEM c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPEM | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -77.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 26.35 | -24.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 141.67 | -138.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 1,281.30 | -1,266.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPEM и CLIP
Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPEM | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -0.08% | -18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -0.03% | -15.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.44% | -0.08% | -18.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | 0.00% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -0.00% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 0.00% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и CLIP
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что PPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPEM | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 0.07% | +7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 0.15% | +18.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 0.22% | +21.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 0.44% | +17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 0.44% | +17.82% |
Сравнение комиссий PPEM и CLIP
PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и CLIP
Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 49.06%, что больше доходности CLIP в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
PPEM and CLIP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPEM has higher volatility (7.94%) compared to CLIP (0.07%). In terms of maximum drawdown, PPEM dropped -18.44% vs CLIP's -0.08%.
On 3-year performance, PPEM leads with 24.99% vs 4.64% for CLIP. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PPEM has performed better with a 24.99% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 3.90% for CLIP.
PPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while CLIP is Ultrashort Bond. PPEM tracks MSCI Emerging Markets Index, while CLIP tracks Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. They also come from different issuers: Putnam and Global X. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.84 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPEM и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор