Сравнение PPEM с BBEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM).
PPEM и BBEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPEM - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и BBEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPEM и BBEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 6.47% | 35.39% | 7.50% | 4.86% |
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.52% | 32.43% | 5.61% | 6.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PPEM показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 4.52%.
PPEM
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPEM и BBEM
PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.
Доходность на риск
PPEM vs. BBEM — Ранг доходности на риск
PPEM
BBEM
Сравнение PPEM c BBEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPEM | BBEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.67 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.30 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.56 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 9.99 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPEM | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.67 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PPEM и BBEM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и BBEM
Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 60.77%, что больше доходности BBEM в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 60.77% | 6.05% | 3.27% | 1.94% |
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 5.58% | 5.86% | 2.73% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок PPEM и BBEM
Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и BBEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPEM | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -17.42% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -13.12% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -9.18% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -3.80% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.37% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и BBEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что PPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPEM | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 9.07% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 14.68% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 19.78% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.70% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.70% | +0.79% |