PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPA с NERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPA с NERD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and NERD (Roundhill Video Games ETF) are both exchange-traded funds - PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index, while NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments. PPA is passively managed, while NERD is actively managed. Over the past 5 years, PPA returned 18.41%/yr vs -8.51%/yr for NERD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PPA charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for NERD.

Доходность

Сравнение доходности PPA и NERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у NERD с доходностью -18.01%.

PPA

1 день
-1.24%
1 месяц
2.72%
С начала года
11.20%
6 месяцев
13.03%
1 год
27.97%
3 года*
28.86%
5 лет*
18.41%
10 лет*
17.72%

NERD

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-18.01%
6 месяцев
-19.37%
1 год
-21.07%
3 года*
9.13%
5 лет*
-8.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPA и NERD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		11.20%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%12.73%
NERD
Roundhill Video Games ETF		-18.01%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%89.66%8.14%

Correlation

The correlation between PPA and NERD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.43

Сравнение распределения секторов PPA и NERD

Секторы
PPA
NERD

Промышленность

90.7%
1.3%

Технологии

9.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

0.1%
90.2%

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PPA
90.7%
NERD
1.3%

Технологии

PPA
9.1%
NERD
4.6%

Коммуникационные услуги

PPA
0.1%
NERD
90.2%

Финансовые услуги

PPA
0.1%
NERD
0.0%

Сырьевые материалы

PPA

-

NERD

-

Потребительский циклический сектор

PPA

-

NERD
4.0%

Потребительский защитный сектор

PPA

-

NERD

-

Энергетика

PPA

-

NERD

-

Здравоохранение

PPA

-

NERD

-

Недвижимость

PPA

-

NERD

-

Коммунальные услуги

PPA

-

NERD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

Roundhill Video Games ETF

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN
Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM

Доходность на риск

PPA vs. NERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPA c NERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPANERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-1.09

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
-1.50

+3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.83

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

-0.69

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

-1.23

+7.17

PPA vs. NERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа NERD равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и NERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPA и NERD

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что меньше максимальной просадки NERD в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и NERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPANERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

-65.58%

+8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-31.19%

+17.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-31.19%

+15.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-58.08%

+39.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-46.82%

+40.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-35.92%

+26.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

17.50%

-12.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и NERD

Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Roundhill Video Games ETF (NERD) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что PPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPANERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

4.21%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

15.00%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

19.77%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

24.51%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

25.49%

-4.76%

Сравнение комиссий PPA и NERD

PPA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NERD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и NERD

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности NERD в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.77%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

PPA and NERD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (8.91%) compared to NERD (4.21%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs NERD's -65.58%.

On 5-year performance, PPA leads with 18.41% vs -8.51% for NERD. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PPA has performed better with a 18.41% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

NERD has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.38% for PPA.

PPA is categorized as Aerospace & Defense, while NERD is Gaming. They also come from different issuers: Invesco and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.50% for NERD.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPA и NERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор