PortfoliosLab logo
Сравнение POWWP с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POWWP и SCHD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности POWWP и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMMO, Inc. (POWWP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.09%
15.30%
POWWP
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POWWP:

-0.14

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

POWWP:

0.13

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

POWWP:

1.02

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

POWWP:

-0.20

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

POWWP:

-0.43

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

POWWP:

14.40%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

POWWP:

46.07%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

POWWP:

-31.45%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

POWWP:

-12.23%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, POWWP показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%.


POWWP

С начала года

15.83%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

13.40%

1 год

-6.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POWWP и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POWWP
Ранг риск-скорректированной доходности POWWP, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWWP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWWP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWWP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWWP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWWP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POWWP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWWP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POWWP, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
POWWP: -0.14
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино POWWP, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
POWWP: 0.13
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега POWWP, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
POWWP: 1.02
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара POWWP, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
POWWP: -0.20
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина POWWP, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
POWWP: -0.43
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа POWWP на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWWP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.18
POWWP
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWWP и SCHD

Дивидендная доходность POWWP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POWWP
AMMO, Inc.
10.04%11.38%8.73%8.80%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок POWWP и SCHD

Максимальная просадка POWWP за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWWP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.23%
-11.47%
POWWP
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности POWWP и SCHD

Текущая волатильность для AMMO, Inc. (POWWP) составляет 9.57%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что POWWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.57%
11.20%
POWWP
SCHD