Сравнение POWR с GLIX
POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and GLIX (Lazard Listed Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. POWR charges 0.40%/yr vs 0.96%/yr for GLIX.
Доходность
Сравнение доходности POWR и GLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у GLIX с доходностью 12.51%.
POWR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 8.77%
GLIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POWR и GLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 17.85% | -0.98% |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 12.51% | 0.49% |
Correlation
The correlation between POWR and GLIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWR vs. GLIX — Ранг доходности на риск
POWR
GLIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение POWR c GLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWR | GLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWR и GLIX
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки GLIX в -7.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и GLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWR | GLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -7.82% | -58.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -0.98% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.09% | -2.05% | -16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и GLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWR | GLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 11.87% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 11.87% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 11.87% | +13.65% |
Сравнение комиссий POWR и GLIX
POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GLIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и GLIX
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности GLIX в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 2.02% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 5.47% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
POWR and GLIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.96% for GLIX.
POWR has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 2.02% for GLIX.
They also come from different issuers: iShares and Lazard. Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.96% for GLIX.
Подберите оптимальное распределение для POWR и GLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор