PortfoliosLab logo
Сравнение ASX с RIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASX и RIO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ASX и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,090.70%
1,507.94%
ASX
RIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASX:

-0.30

RIO:

-0.13

Коэф-т Сортино

ASX:

-0.15

RIO:

-0.01

Коэф-т Омега

ASX:

0.98

RIO:

1.00

Коэф-т Кальмара

ASX:

-0.31

RIO:

-0.13

Коэф-т Мартина

ASX:

-0.65

RIO:

-0.26

Индекс Язвы

ASX:

19.48%

RIO:

11.84%

Дневная вол-ть

ASX:

41.96%

RIO:

24.56%

Макс. просадка

ASX:

-72.64%

RIO:

-88.97%

Текущая просадка

ASX:

-29.92%

RIO:

-12.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASX:

$19.02B

RIO:

$99.41B

EPS

ASX:

$0.44

RIO:

$7.07

Коэффициент P/E

ASX:

19.91

RIO:

8.57

Коэффициент PEG

ASX:

1.38

RIO:

0.00

Коэффициент P/S

ASX:

0.03

RIO:

1.85

Коэффициент P/B

ASX:

1.92

RIO:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

ASX:

$462.61B

RIO:

$53.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASX:

$74.82B

RIO:

$16.18B

EBITDA (12 мес.)

ASX:

$81.02B

RIO:

$19.83B

Доходность по периодам

С начала года, ASX показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции ASX уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 10.20% против 11.18% соответственно.


ASX

С начала года

-13.01%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-15.12%

1 год

-10.73%

5 лет

20.84%

10 лет

10.20%

RIO

С начала года

6.73%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-3.85%

1 год

-5.35%

5 лет

14.29%

10 лет

11.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASX и RIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASX
Ранг риск-скорректированной доходности ASX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASX c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASX: -0.30
RIO: -0.13
Коэффициент Сортино ASX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASX: -0.15
RIO: -0.01
Коэффициент Омега ASX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASX: 0.98
RIO: 1.00
Коэффициент Кальмара ASX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASX: -0.31
RIO: -0.13
Коэффициент Мартина ASX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASX: -0.65
RIO: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа ASX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASX и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.13
ASX
RIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASX и RIO

Дивидендная доходность ASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности RIO в 6.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASX
ASE Technology Holding Co., Ltd.
3.61%3.14%5.98%7.64%3.85%2.33%2.87%14.14%4.46%6.23%7.12%4.42%
RIO
Rio Tinto Group
6.64%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%

Просадки

Сравнение просадок ASX и RIO

Максимальная просадка ASX за все время составила -72.64%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASX и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.92%
-12.25%
ASX
RIO

Волатильность

Сравнение волатильности ASX и RIO

ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что ASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.27%
12.33%
ASX
RIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASX и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASE Technology Holding Co., Ltd. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию