PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASX с RIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASX и RIO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ASX и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
942.54%
1,351.56%
ASX
RIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASX:

-0.74

RIO:

-0.41

Коэф-т Сортино

ASX:

-0.84

RIO:

-0.44

Коэф-т Омега

ASX:

0.90

RIO:

0.95

Коэф-т Кальмара

ASX:

-0.74

RIO:

-0.47

Коэф-т Мартина

ASX:

-1.61

RIO:

-0.88

Индекс Язвы

ASX:

17.85%

RIO:

11.13%

Дневная вол-ть

ASX:

39.05%

RIO:

23.59%

Макс. просадка

ASX:

-72.64%

RIO:

-88.97%

Текущая просадка

ASX:

-38.64%

RIO:

-20.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASX:

$19.58B

RIO:

$95.25B

EPS

ASX:

$0.43

RIO:

$7.07

Цена/прибыль

ASX:

17.84

RIO:

7.73

PEG коэффициент

ASX:

1.38

RIO:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ASX:

$462.61B

RIO:

$53.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASX:

$74.82B

RIO:

$16.18B

EBITDA (12 мес.)

ASX:

$81.02B

RIO:

$19.83B

Доходность по периодам

С начала года, ASX показывает доходность -23.83%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ASX уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 8.90% против 10.71% соответственно.


ASX

С начала года

-23.83%

1 месяц

-25.46%

6 месяцев

-22.05%

1 год

-27.71%

5 лет

22.33%

10 лет

8.90%

RIO

С начала года

-3.65%

1 месяц

-11.12%

6 месяцев

-18.70%

1 год

-7.89%

5 лет

12.87%

10 лет

10.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASX и RIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASX
Ранг риск-скорректированной доходности ASX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASX c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASX, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ASX: -0.74
RIO: -0.41
Коэффициент Сортино ASX, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASX: -0.84
RIO: -0.44
Коэффициент Омега ASX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASX: 0.90
RIO: 0.95
Коэффициент Кальмара ASX, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ASX: -0.74
RIO: -0.47
Коэффициент Мартина ASX, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ASX: -1.61
RIO: -0.88

Показатель коэффициента Шарпа ASX на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASX и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
-0.41
ASX
RIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASX и RIO

Дивидендная доходность ASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности RIO в 7.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASX
ASE Technology Holding Co., Ltd.
4.20%3.20%6.07%7.64%3.87%2.33%2.87%14.19%4.46%6.23%7.12%4.42%
RIO
Rio Tinto Group
7.35%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.47%3.93%7.79%4.45%

Просадки

Сравнение просадок ASX и RIO

Максимальная просадка ASX за все время составила -72.64%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASX и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.64%
-20.79%
ASX
RIO

Волатильность

Сравнение волатильности ASX и RIO

ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) имеет более высокую волатильность в 14.50% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что ASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.50%
8.72%
ASX
RIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASX и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASE Technology Holding Co., Ltd. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab