Сравнение POWA с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
POWA и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Pricing Power Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности POWA и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWA и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | -3.82% | 11.71% | 13.18% | 10.58% | -7.67% | 24.93% | 7.61% | 3.29% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 4.45% | 8.31% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, POWA показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.
POWA
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.33%
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWA и UNOV
POWA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
POWA vs. UNOV — Ранг доходности на риск
POWA
UNOV
Сравнение POWA c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWA | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.16 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.71 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.75 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 8.25 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWA | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.16 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.78 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между POWA и UNOV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWA и UNOV
Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POWA и UNOV
Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWA | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -13.84% | -34.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -5.78% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -9.10% | -8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -2.93% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -1.69% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.23% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWA и UNOV
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что POWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWA | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 2.73% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 4.56% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 8.51% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 6.78% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 7.77% | +8.24% |