Сравнение POWA с GXLC
POWA (Invesco Bloomberg Pricing Power ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - POWA tracks the Bloomberg Pricing Power Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POWA charges 0.40%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности POWA и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWA показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 7.95%.
POWA
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 10.28%
GXLC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POWA и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | -2.46% | 1.00% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.95% | 3.22% |
Correlation
The correlation between POWA and GXLC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWA vs. GXLC — Ранг доходности на риск
POWA
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение POWA c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWA | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWA и GXLC
Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWA | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -9.08% | -38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -3.37% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -1.55% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности POWA и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWA | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 13.82% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 13.82% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 13.82% | +2.23% |
Сравнение комиссий POWA и GXLC
POWA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWA и GXLC
Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 0.96% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
Часто задаваемые вопросы
POWA and GXLC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.40% for POWA.
POWA has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.65% for GXLC.
POWA tracks Bloomberg Pricing Power Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.40% for POWA and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для POWA и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор