PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POVSX с PGTYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POVSX с PGTYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam International Equity Fund (POVSX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX).

POVSX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 февр. 1991 г.. PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности POVSX и PGTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam International Equity Fund (POVSX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POVSX и PGTYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POVSX
Putnam International Equity Fund		1.14%37.27%-0.64%18.65%-14.84%8.95%11.78%25.50%-19.46%26.47%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		-3.79%23.31%27.88%53.82%-32.30%11.72%70.92%47.50%-6.72%47.05%

Доходность по периодам

С начала года, POVSX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у PGTYX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции POVSX уступали акциям PGTYX по среднегодовой доходности: 8.29% против 21.36% соответственно.

POVSX

1 день
2.89%
1 месяц
-7.64%
С начала года
1.14%
6 месяцев
3.84%
1 год
27.01%
3 года*
14.42%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.29%

PGTYX

1 день
4.59%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-4.08%
1 год
35.25%
3 года*
23.60%
5 лет*
10.79%
10 лет*
21.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam International Equity Fund

Putnam Global Technology Fund

Часто сравнивают с POVSX:
POVSX с VOOGPOVSX с BRK-BPOVSX с ANDIXPOVSX с FSKLXPOVSX с FSOSXPOVSX с EPDIXPOVSX с FIGSX
Часто сравнивают с PGTYX:
PGTYX с LCSIXPGTYX с QQQPGTYX с PVFAXPGTYX с XLKPGTYX с VGTPGTYX с FSELXPGTYX с FDGRX

Сравнение комиссий POVSX и PGTYX

POVSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PGTYX в 0.62%.

POVSX
Putnam International Equity Fund
PGTYX
Putnam Global Technology Fund

Доходность на риск

POVSX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POVSX
Ранг доходности на риск POVSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POVSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POVSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POVSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POVSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POVSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PGTYX
Ранг доходности на риск PGTYX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POVSX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Equity Fund (POVSX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POVSXPGTYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.31

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.90

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.50

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

7.91

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POVSX vs. PGTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POVSX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGTYX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POVSX и PGTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POVSXPGTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.31

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.90

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.85

-0.44

Корреляция

Корреляция между POVSX и PGTYX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POVSX и PGTYX

Дивидендная доходность POVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что меньше доходности PGTYX в 11.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POVSX
Putnam International Equity Fund		10.48%10.60%1.13%1.88%0.00%14.17%2.56%1.58%6.42%0.32%3.09%2.70%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		11.26%10.83%6.40%0.57%1.71%21.15%13.60%2.63%9.44%6.75%1.01%4.56%

Просадки

Сравнение просадок POVSX и PGTYX

Максимальная просадка POVSX за все время составила -62.97%, что больше максимальной просадки PGTYX в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POVSX и PGTYX.

Загрузка...

Показатели просадок

POVSXPGTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.97%

-42.09%

-20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-14.51%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-42.09%

+10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-42.09%

+5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-9.61%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-6.66%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.58%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности POVSX и PGTYX

Текущая волатильность для Putnam International Equity Fund (POVSX) составляет 8.05%, в то время как у Putnam Global Technology Fund (PGTYX) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что POVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POVSXPGTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

9.40%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

17.20%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

28.33%

-10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

24.75%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

23.91%

-7.03%