Сравнение POVSX с PGHAX
POVSX (Putnam International Equity Fund) and PGHAX (Putnam Global Health Care Fund) are both mutual funds - POVSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Putnam, while PGHAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Putnam. Over the past 5 years, POVSX returned 10.02%/yr vs 7.22%/yr for PGHAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POVSX charges 1.25%/yr vs 0.72%/yr for PGHAX.
Доходность
Сравнение доходности POVSX и PGHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POVSX показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у PGHAX с доходностью 4.35%.
POVSX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 10.36%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.62%
PGHAX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 5.61%
- 6 месяцев
- 4.22%
- С начала года
- 4.35%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POVSX и PGHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
POVSX Putnam International Equity Fund | 10.36% | 37.27% | 3.57% | 18.65% | -14.84% | 8.95% | 27.64% |
PGHAX Putnam Global Health Care Fund | 4.35% | 15.58% | 1.69% | 9.48% | -4.39% | 19.99% | 13.35% |
Correlation
The correlation between POVSX and PGHAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between POVSX and PGHAX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POVSX vs. PGHAX — Ранг доходности на риск
POVSX
PGHAX
Сравнение POVSX c PGHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Equity Fund (POVSX) и Putnam Global Health Care Fund (PGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POVSX | PGHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.32 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 5.67 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POVSX и PGHAX
Максимальная просадка POVSX за все время составила -62.97%, что больше максимальной просадки PGHAX в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POVSX и PGHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POVSX | PGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.97% | -20.52% | -42.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -9.68% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.36% | -20.52% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -20.52% | -10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -3.13% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -5.60% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.95% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности POVSX и PGHAX
Текущая волатильность для Putnam International Equity Fund (POVSX) составляет 4.36%, в то время как у Putnam Global Health Care Fund (PGHAX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что POVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POVSX | PGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 5.94% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 11.51% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 15.24% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 14.65% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 14.53% | +2.08% |
Сравнение комиссий POVSX и PGHAX
POVSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PGHAX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POVSX и PGHAX
Дивидендная доходность POVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности PGHAX в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHAX Putnam Global Health Care Fund | 1.78% | 1.86% | 4.71% | 5.33% | 7.48% | 11.17% | 8.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POVSX Putnam International Equity Fund | 9.60% | 10.60% | 5.33% | 1.88% | 0.00% | 14.17% | 2.56% | 1.58% | 6.42% | 0.32% | 3.09% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
POVSX and PGHAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGHAX has higher volatility (5.94%) compared to POVSX (4.36%). In terms of maximum drawdown, POVSX dropped -62.97% vs PGHAX's -20.52%.
PGHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POVSX и PGHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор