PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POVSX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POVSX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

POVSX (Putnam International Equity Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Putnam, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, POVSX returned 9.58%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POVSX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam International Equity Fund (POVSX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POVSX показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции POVSX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.58% против 12.93% соответственно.

POVSX

1 день
-0.81%
1 месяц
3.48%
С начала года
11.86%
6 месяцев
13.60%
1 год
27.69%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.48%
10 лет*
9.58%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POVSX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POVSX
Putnam International Equity Fund		11.86%37.27%3.57%18.65%-14.84%8.95%11.78%25.50%-19.46%26.47%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between POVSX and BRK-B is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.41

Over the past year, the correlation between POVSX and BRK-B has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam International Equity Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с POVSX:
POVSX с VOOGPOVSX с FHIIXPOVSX с FMUSXPOVSX с PGTYXPOVSX с PEIYXPOVSX с FSGEXPOVSX с PMYYX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

POVSX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POVSX
Ранг доходности на риск POVSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POVSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POVSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POVSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POVSX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POVSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POVSX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Equity Fund (POVSX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POVSXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.18

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
-0.15

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.98

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

-0.27

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

-0.57

+9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POVSX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POVSX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POVSX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POVSXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

-0.18

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Просадки

Сравнение просадок POVSX и BRK-B

Максимальная просадка POVSX за все время составила -62.97%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POVSX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POVSXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.97%

-53.86%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-9.42%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

-14.95%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-26.58%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-29.57%

-7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-11.33%

+10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-11.07%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.46%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности POVSX и BRK-B

Putnam International Equity Fund (POVSX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что POVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POVSXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.72%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

10.70%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

14.32%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

17.11%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

19.43%

-2.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POVSX и BRK-B

Дивидендная доходность POVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POVSX
Putnam International Equity Fund		9.48%10.60%5.33%1.88%0.00%14.17%2.56%1.58%6.42%0.32%3.09%2.70%

Часто задаваемые вопросы

POVSX and BRK-B have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POVSX has higher volatility (5.32%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, POVSX dropped -62.97% vs BRK-B's -53.86%.

POVSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POVSX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор