PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POVSX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POVSX с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam International Equity Fund (POVSX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

POVSX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 февр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности POVSX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam International Equity Fund (POVSX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POVSX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POVSX
Putnam International Equity Fund		2.78%37.27%-0.64%18.65%-14.84%8.95%11.78%25.50%-19.46%26.47%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, POVSX показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции POVSX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.47% против 12.79% соответственно.

POVSX

1 день
1.61%
1 месяц
-2.78%
С начала года
2.78%
6 месяцев
5.23%
1 год
28.39%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.11%
10 лет*
8.47%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam International Equity Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с POVSX:
POVSX с VOOGPOVSX с ANDIXPOVSX с FSKLXPOVSX с FSOSXPOVSX с EPDIXPOVSX с FIGSXPOVSX с FINVX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

POVSX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POVSX
Ранг доходности на риск POVSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POVSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POVSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POVSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POVSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POVSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POVSX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Equity Fund (POVSX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POVSXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

-0.62

+2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

-0.73

+2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.90

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

-0.70

+3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

-1.19

+10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POVSX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POVSX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POVSX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POVSXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

-0.62

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Корреляция

Корреляция между POVSX и BRK-B составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POVSX и BRK-B

Дивидендная доходность POVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POVSX
Putnam International Equity Fund		10.31%10.60%1.13%1.88%0.00%14.17%2.56%1.58%6.42%0.32%3.09%2.70%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POVSX и BRK-B

Максимальная просадка POVSX за все время составила -62.97%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POVSX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

POVSXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.97%

-53.86%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-14.95%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-26.58%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-29.57%

-7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-11.57%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-11.07%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

8.75%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности POVSX и BRK-B

Putnam International Equity Fund (POVSX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что POVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POVSXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

4.12%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

11.11%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

18.30%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

17.20%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

19.44%

-2.56%