PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POU.TO с NTRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POU.TO с NTRS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POU.TO (Paramount Resources Ltd.) and NTRS (Northern Trust Corporation) are both stocks. POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NTRS operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, POU.TO returned 17.14%/yr vs 13.63%/yr for NTRS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POU.TO и NTRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Northern Trust Corporation (NTRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

POU.TO торгуется в CAD, в то время как NTRS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTRS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, POU.TO показывает доходность 23.00%, что значительно ниже, чем у NTRS с доходностью 31.70%. За последние 10 лет акции POU.TO превзошли акции NTRS по среднегодовой доходности: 17.14% против 13.63% соответственно.

POU.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
23.00%
6 месяцев
18.31%
1 год
40.93%
3 года*
4.30%
5 лет*
21.00%
10 лет*
17.14%

NTRS

1 день
2.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
31.70%
6 месяцев
29.10%
1 год
67.33%
3 года*
38.76%
5 лет*
14.77%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POU.TO и NTRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		23.00%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%
NTRS
Northern Trust Corporation		31.70%30.67%36.26%-3.38%-18.99%31.59%-11.44%25.20%-7.51%6.45%

Correlation

The correlation between POU.TO and NTRS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.20

The correlation between POU.TO and NTRS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

POU.TO:

CA$0.37

NTRS:

$9.09

Коэффициент P/E

POU.TO:

80.47

NTRS:

19.17

Коэффициент PEG

POU.TO:

0.80

NTRS:

1.51

Коэффициент P/S

POU.TO:

4.74

NTRS:

2.33

Общая выручка (12 мес.)

POU.TO:

CA$902.30M

NTRS:

$14.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

POU.TO:

CA$181.10M

NTRS:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

POU.TO:

CA$329.30M

NTRS:

$3.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Resources Ltd.

Northern Trust Corporation

Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR
Часто сравнивают с NTRS:
NTRS с SPYNTRS с VOONTRS с AMPNTRS с NTAPNTRS с FSKNTRS с AXPNTRS с NFLY

Доходность на риск

POU.TO vs. NTRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NTRS
Ранг доходности на риск NTRS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTRS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POU.TO c NTRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Northern Trust Corporation (NTRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POU.TONTRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.51

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.46

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

5.45

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

15.28

-9.50

POU.TO vs. NTRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POU.TO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа NTRS равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POU.TO и NTRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POU.TO и NTRS

Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки NTRS в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и NTRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POU.TONTRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.31%

-60.94%

-37.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-12.41%

-5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.34%

-25.70%

-27.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.46%

-45.10%

-11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.12%

-45.10%

-51.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

0.00%

-37.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.12%

-18.13%

-35.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

4.42%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности POU.TO и NTRS

Paramount Resources Ltd. (POU.TO) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Northern Trust Corporation (NTRS) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POU.TONTRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

6.85%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.14%

19.38%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

26.94%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

30.20%

+14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.44%

31.10%

+26.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POU.TO и NTRS

Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности NTRS в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTRS
Northern Trust Corporation		1.84%2.27%2.93%3.56%3.28%2.34%3.01%2.45%2.32%1.60%1.66%1.96%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POU.TO и NTRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и Northern Trust Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
280.40M
3.61B
(POU.TO) Общая выручка
(NTRS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. POU.TO значения в CAD, NTRS значения в USD

Сравнение рентабельности POU.TO и NTRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paramount Resources Ltd. и Northern Trust Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
21.4%
58.8%
Активы портфеля
POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

NTRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

NTRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 625.80M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

NTRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

POU.TO and NTRS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POU.TO и NTRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор