PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POSKX с WTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POSKX с WTRE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund) and WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) are both funds - POSKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds, while WTRE is a REIT fund tracking the CenterSquare New Economy Real Estate Index. Over the past 10 years, POSKX returned 16.80%/yr vs 4.02%/yr for WTRE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POSKX charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for WTRE.

Доходность

Сравнение доходности POSKX и WTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POSKX показывает доходность 25.08%, что значительно выше, чем у WTRE с доходностью 22.23%. За последние 10 лет акции POSKX превзошли акции WTRE по среднегодовой доходности: 16.80% против 4.02% соответственно.

POSKX

1 день
1.17%
1 месяц
8.02%
С начала года
25.08%
6 месяцев
24.41%
1 год
51.07%
3 года*
24.81%
5 лет*
15.97%
10 лет*
16.80%

WTRE

1 день
0.62%
1 месяц
3.83%
С начала года
22.23%
6 месяцев
23.91%
1 год
41.92%
3 года*
17.81%
5 лет*
1.65%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POSKX и WTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		25.08%25.73%12.77%21.18%-11.12%32.48%10.13%27.15%-7.19%25.99%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		22.23%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%-15.74%22.28%-11.21%37.80%

Correlation

The correlation between POSKX and WTRE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2007 г.

0.70

The correlation between POSKX and WTRE shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Stock Fund

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Часто сравнивают с POSKX:
POSKX с VPCCXPOSKX с XVVPOSKX с SPYPOSKX с ARTMXPOSKX с VOPOSKX с EWHPOSKX с SEEGX
Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с WELL

Доходность на риск

POSKX vs. WTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POSKX
Ранг доходности на риск POSKX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSKX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POSKX c WTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POSKXWTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.04

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
2.66

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.33

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

2.96

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.64

8.12

+12.52

POSKX vs. WTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POSKX на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа WTRE равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSKX и WTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POSKX и WTRE

Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и WTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POSKXWTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.18%

-74.18%

+24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-14.22%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-22.14%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-42.54%

+19.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-48.47%

+11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.56%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-24.94%

+18.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

5.18%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности POSKX и WTRE

PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) имеют волатильность 6.90% и 6.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POSKXWTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.68%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

16.42%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

20.73%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

19.40%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

18.53%

+0.53%

Сравнение комиссий POSKX и WTRE

POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WTRE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSKX и WTRE

Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.94%, что больше доходности WTRE в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		21.94%27.44%18.13%10.14%12.13%14.58%7.85%6.03%3.03%2.17%2.93%1.92%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		1.99%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Часто задаваемые вопросы

POSKX and WTRE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POSKX has higher volatility (6.90%) compared to WTRE (6.68%). In terms of maximum drawdown, POSKX dropped -50.18% vs WTRE's -74.18%.

POSKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POSKX и WTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор