Сравнение POSKX с SGOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).
POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. SGOIX управляется First Eagle.
Доходность
Сравнение доходности POSKX и SGOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSKX и SGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 1.27% | 25.73% | 12.77% | 21.18% | -11.12% | 32.48% | 10.13% | 27.15% | -7.19% | 25.99% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 3.80% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
Доходность по периодам
С начала года, POSKX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции POSKX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 14.21% против 8.31% соответственно.
POSKX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.21%
SGOIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSKX и SGOIX
POSKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.
Доходность на риск
POSKX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск
POSKX
SGOIX
Сравнение POSKX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSKX | SGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.21 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.80 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.59 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 10.79 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSKX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.21 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.88 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между POSKX и SGOIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSKX и SGOIX
Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.09%, что больше доходности SGOIX в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 27.09% | 27.44% | 18.13% | 10.14% | 12.13% | 14.58% | 7.85% | 6.03% | 3.03% | 2.17% | 2.93% | 1.92% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.15% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок POSKX и SGOIX
Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и SGOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSKX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.18% | -35.54% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -11.35% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.96% | -21.39% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -24.79% | -12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -8.91% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -4.57% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.72% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSKX и SGOIX
PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что POSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSKX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.40% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 9.85% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 13.64% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 11.77% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 11.37% | +7.51% |