PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POSKX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POSKX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности POSKX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POSKX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		1.27%25.73%12.77%21.18%-11.12%32.48%10.13%4.37%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, POSKX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

POSKX

1 день
3.29%
1 месяц
-5.41%
С начала года
1.27%
6 месяцев
7.42%
1 год
31.27%
3 года*
18.84%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.21%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Stock Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с POSKX:
POSKX с VPCCXPOSKX с XVVPOSKX с SPYPOSKX с ARTMXPOSKX с VOPOSKX с EWHPOSKX с SEEGX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий POSKX и FNSTX

POSKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund

Доходность на риск

POSKX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POSKX
Ранг доходности на риск POSKX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POSKX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POSKXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.69

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.20

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.31

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

11.29

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POSKX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POSKX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSTX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSKX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POSKXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.60

+0.02

Корреляция

Корреляция между POSKX и FNSTX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSKX и FNSTX

Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.09%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		27.09%27.44%18.13%10.14%12.13%14.58%7.85%6.03%3.03%2.17%2.93%1.92%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POSKX и FNSTX

Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

POSKXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.18%

-35.82%

-14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-8.43%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-21.97%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-5.82%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-5.25%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.47%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности POSKX и FNSTX

PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) имеют волатильность 6.79% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POSKXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.85%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

12.50%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.58%

16.11%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

14.94%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

18.80%

+0.08%