Сравнение POSIX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности POSIX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSIX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | -0.73% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, POSIX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 3.43% против 8.05% соответственно.
POSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.43%
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSIX и PMTIX
POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
POSIX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
POSIX
PMTIX
Сравнение POSIX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSIX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.95 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.41 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.12 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 5.30 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.95 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.51 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.72 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.47 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между POSIX и PMTIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSIX и PMTIX
Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.66% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок POSIX и PMTIX
Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что больше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.45% | -52.14% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -7.49% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -23.05% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.70% | -25.87% | -15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -5.85% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -6.83% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.59% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSIX и PMTIX
Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что POSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.33% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 5.61% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 9.78% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 10.53% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 11.19% | +5.76% |