Сравнение POSIX с PLFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX).
POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности POSIX и PLFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSIX и PLFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | -0.73% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | -7.07% | 17.77% | 26.77% | 26.00% | -18.21% | 28.25% | 18.11% | 31.35% | -4.66% | 21.65% |
Доходность по периодам
С начала года, POSIX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у PLFIX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям PLFIX по среднегодовой доходности: 3.43% против 13.72% соответственно.
POSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.43%
PLFIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.61%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSIX и PLFIX
POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PLFIX в 0.11%.
Доходность на риск
POSIX vs. PLFIX — Ранг доходности на риск
POSIX
PLFIX
Сравнение POSIX c PLFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSIX | PLFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.85 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.33 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.05 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 5.14 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSIX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.85 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.69 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.79 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.45 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между POSIX и PLFIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSIX и PLFIX
Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности PLFIX в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.66% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 3.17% | 2.95% | 4.28% | 4.13% | 2.96% | 13.60% | 7.57% | 3.83% | 7.52% | 7.01% | 3.23% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок POSIX и PLFIX
Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что больше максимальной просадки PLFIX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и PLFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSIX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.45% | -55.28% | -13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -12.13% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -24.58% | -9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.70% | -33.77% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -8.90% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -8.91% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.48% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSIX и PLFIX
Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) имеют волатильность 4.19% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSIX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.24% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 9.06% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 17.85% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 16.87% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 17.48% | -0.53% |