Сравнение POSIX с FRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).
POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности POSIX и FRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSIX и FRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 1.15% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 0.41% | 7.16% | 7.93% | 9.32% | -14.54% | 18.90% | -1.09% | 17.92% | -1.80% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, POSIX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям FRIFX по среднегодовой доходности: 3.62% против 5.31% соответственно.
POSIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 3.62%
FRIFX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSIX и FRIFX
POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FRIFX в 0.71%.
Доходность на риск
POSIX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск
POSIX
FRIFX
Сравнение POSIX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSIX | FRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.97 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.30 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.14 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 4.83 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSIX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.97 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.59 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.72 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между POSIX и FRIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSIX и FRIFX
Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FRIFX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.61% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.67% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок POSIX и FRIFX
Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и FRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSIX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.45% | -38.27% | -30.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -4.34% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -18.12% | -16.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.70% | -34.50% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -2.70% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -4.29% | -9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.03% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSIX и FRIFX
Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что POSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSIX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 1.69% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 2.93% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 4.96% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 6.50% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 9.47% | +7.49% |