Сравнение PORTX с PGVFX
PORTX (Trillium ESG Global Equity Fund) and PGVFX (Polaris Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PORTX returned 9.88%/yr vs 11.65%/yr for PGVFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PORTX charges 1.30%/yr vs 0.99%/yr for PGVFX.
Доходность
Сравнение доходности PORTX и PGVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PORTX показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у PGVFX с доходностью 19.58%. За последние 10 лет акции PORTX уступали акциям PGVFX по среднегодовой доходности: 9.88% против 11.65% соответственно.
PORTX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 9.88%
PGVFX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 19.58%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение доходности по годам PORTX и PGVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 5.75% | 1.15% | 7.67% | 19.02% | -24.04% | 22.16% | 24.56% | 28.20% | -7.24% | 27.89% |
PGVFX Polaris Global Value Fund | 19.58% | 27.01% | 5.33% | 14.76% | -12.00% | 15.38% | 6.65% | 22.83% | -12.64% | 20.60% |
Correlation
The correlation between PORTX and PGVFX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between PORTX and PGVFX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PORTX vs. PGVFX — Ранг доходности на риск
PORTX
PGVFX
Сравнение PORTX c PGVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PORTX | PGVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.56 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.21 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 15.14 | -15.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PORTX и PGVFX
Максимальная просадка PORTX за все время составила -51.71%, что меньше максимальной просадки PGVFX в -68.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PORTX и PGVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PORTX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.71% | -68.09% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -8.76% | -12.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -12.53% | -12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -27.58% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -41.26% | +9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -1.35% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -11.28% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 2.43% | +6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PORTX и PGVFX
Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX) имеют волатильность 4.69% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PORTX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.66% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 10.39% | +8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 12.43% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 13.89% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 15.71% | +2.42% |
Сравнение комиссий PORTX и PGVFX
PORTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PGVFX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PORTX и PGVFX
PORTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGVFX Polaris Global Value Fund | 4.33% | 5.17% | 5.65% | 1.68% | 3.55% | 4.05% | 1.55% | 3.69% | 3.39% | 1.50% | 1.32% | 1.26% |
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 12.61% | 5.84% | 3.55% | 2.61% | 1.85% | 2.32% | 4.50% | 2.46% | 4.66% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
PORTX and PGVFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PORTX has higher volatility (4.69%) compared to PGVFX (4.66%). In terms of maximum drawdown, PORTX dropped -51.71% vs PGVFX's -68.09%.
PGVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PORTX и PGVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор