PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONPX с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PONPX с SFLR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PONPX (PIMCO Income Fund Class I-2) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both funds - PONPX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Over the past 3 years, PONPX returned 7.58%/yr vs 14.88%/yr for SFLR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PONPX charges 0.72%/yr vs 0.89%/yr for SFLR.

Доходность

Сравнение доходности PONPX и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у SFLR с доходностью 3.84%.

PONPX

1 день
0.56%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.73%
1 год
7.78%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.34%
10 лет*
4.60%

SFLR

1 день
0.34%
1 месяц
0.39%
С начала года
3.84%
6 месяцев
4.29%
1 год
16.87%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PONPX и SFLR

2026 (YTD)2025202420232022
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		0.86%10.96%5.33%9.24%3.15%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		3.84%13.29%19.99%21.20%0.42%

Correlation

The correlation between PONPX and SFLR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с USMFSFLR с AUSF

Доходность на риск

PONPX vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONPX c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PONPXSFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.72

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.29

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.40

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

9.51

-2.43

PONPX vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLR равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PONPX и SFLR

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и SFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PONPXSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-12.13%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-6.79%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.86%

-12.13%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-2.22%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-1.75%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.71%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и SFLR

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 1.67%, в то время как у Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PONPXSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

3.81%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

7.29%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

9.46%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

10.28%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

10.28%

-6.03%

Сравнение комиссий PONPX и SFLR

PONPX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и SFLR

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности SFLR в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.73%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.32%0.33%0.42%1.16%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PONPX and SFLR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLR has higher volatility (3.81%) compared to PONPX (1.67%). In terms of maximum drawdown, PONPX dropped -13.41% vs SFLR's -12.13%.

PONPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PONPX и SFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор