Сравнение PONPX с PQTAX
PONPX (PIMCO Income Fund Class I-2) and PQTAX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A) are both mutual funds - PONPX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO, while PQTAX is a Systematic Trend fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PONPX returned 4.61%/yr vs 4.12%/yr for PQTAX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. PONPX charges 0.72%/yr vs 1.81%/yr for PQTAX.
Доходность
Сравнение доходности PONPX и PQTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PONPX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у PQTAX с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции PONPX превзошли акции PQTAX по среднегодовой доходности: 4.61% против 4.12% соответственно.
PONPX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.61%
PQTAX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 0.70%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 4.12%
Сравнение доходности по годам PONPX и PQTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 0.68% | 10.96% | 5.33% | 9.24% | -9.14% | 2.51% | 5.73% | 7.99% | 0.53% | 8.52% |
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | 5.92% | 2.06% | -3.31% | -4.52% | 11.06% | 14.52% | 8.48% | 2.63% | 1.98% | 4.51% |
Correlation
The correlation between PONPX and PQTAX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | -0.09 |
The correlation between PONPX and PQTAX shifts across timeframes, from -0.19 (5 years) to 0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PONPX vs. PQTAX — Ранг доходности на риск
PONPX
PQTAX
Сравнение PONPX c PQTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PONPX | PQTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.43 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 12.01 | -5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PONPX и PQTAX
Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки PQTAX в -28.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и PQTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PONPX | PQTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.41% | -28.39% | +14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -4.66% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.86% | -18.94% | +15.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.41% | -28.39% | +14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.41% | -28.39% | +14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -12.48% | +11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -9.39% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.71% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONPX и PQTAX
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 1.34%, в то время как у PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PONPX | PQTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.97% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 6.75% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 8.54% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 9.94% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 9.44% | -5.19% |
Сравнение комиссий PONPX и PQTAX
PONPX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PQTAX в 1.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONPX и PQTAX
Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности PQTAX в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 5.74% | 5.91% | 6.16% | 6.11% | 4.89% | 3.92% | 4.78% | 5.73% | 5.56% | 5.27% | 5.42% | 7.77% |
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.61% | 2.22% | 4.46% | 2.29% | 0.10% | 2.54% | 0.00% | 7.65% |
Часто задаваемые вопросы
PONPX and PQTAX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQTAX has higher volatility (1.97%) compared to PONPX (1.34%). In terms of maximum drawdown, PONPX dropped -13.41% vs PQTAX's -28.39%.
PQTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PONPX и PQTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор