Сравнение PONPX с KAMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX).
PONPX управляется PIMCO. KAMIX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 30 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PONPX и KAMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PONPX и KAMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | -1.01% | 10.96% | 5.33% | 9.24% | -1.08% |
KAMIX Kensington Managed Income Fund | -0.58% | 4.32% | 4.38% | 3.96% | -2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PONPX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у KAMIX с доходностью -0.58%.
PONPX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 4.59%
KAMIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONPX и KAMIX
PONPX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии KAMIX в 1.36%.
Доходность на риск
PONPX vs. KAMIX — Ранг доходности на риск
PONPX
KAMIX
Сравнение PONPX c KAMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONPX | KAMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.16 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.50 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.57 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 4.13 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONPX | KAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.16 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.68 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между PONPX и KAMIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONPX и KAMIX
Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности KAMIX в 5.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 5.46% | 5.91% | 6.16% | 6.11% | 4.89% | 3.92% | 4.78% | 5.73% | 5.56% | 5.27% | 5.42% | 7.77% |
KAMIX Kensington Managed Income Fund | 5.73% | 4.57% | 5.60% | 4.15% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PONPX и KAMIX
Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что больше максимальной просадки KAMIX в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и KAMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PONPX | KAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.41% | -6.11% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -2.57% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -1.69% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -2.24% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.98% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONPX и KAMIX
PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Kensington Managed Income Fund (KAMIX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что PONPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PONPX | KAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.68% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.31% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 3.51% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 3.82% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 3.82% | +0.37% |