PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONPX с FIKUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PONPX с FIKUX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX).

PONPX управляется PIMCO. FIKUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PONPX и FIKUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PONPX и FIKUX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-0.20%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.89%
FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z		0.41%8.40%1.22%4.69%-12.59%-1.15%4.61%6.42%2.85%

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у FIKUX с доходностью 0.41%.

PONPX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
2.12%
1 год
6.93%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.69%

FIKUX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.99%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.63%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z

Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND
Часто сравнивают с FIKUX:
FIKUX с FTHRXFIKUX с FNILXFIKUX с VTBIXFIKUX с FCNTXFIKUX с FCNVXFIKUX с FBGRXFIKUX с FJTDX

Сравнение комиссий PONPX и FIKUX

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FIKUX в 0.36%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z

Доходность на риск

PONPX vs. FIKUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FIKUX
Ранг доходности на риск FIKUX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKUX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKUX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKUX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKUX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKUX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONPX c FIKUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONPXFIKUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.16

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.65

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.72

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

4.81

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONPX vs. FIKUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа FIKUX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и FIKUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONPXFIKUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.16

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.02

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.31

+1.52

Корреляция

Корреляция между PONPX и FIKUX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и FIKUX

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности FIKUX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.87%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z		3.68%4.01%4.24%3.31%1.49%0.68%2.50%2.69%0.67%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и FIKUX

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки FIKUX в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и FIKUX.

Загрузка...

Показатели просадок

PONPXFIKUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-18.63%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-3.00%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-18.50%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.67%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-5.13%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.07%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и FIKUX

PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что PONPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PONPXFIKUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.68%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.65%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

4.66%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

6.76%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

5.75%

-1.56%