PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONPX с ESIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PONPX с ESIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX).

PONPX управляется PIMCO. ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PONPX и ESIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PONPX и ESIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		0.83%12.46%6.66%8.52%-2.32%1.59%7.80%7.65%-2.44%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции PONPX уступали акциям ESIIX по среднегодовой доходности: 4.59% против 5.15% соответственно.

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%

ESIIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.43%
1 год
9.56%
3 года*
8.62%
5 лет*
5.25%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND
Часто сравнивают с ESIIX:
ESIIX с DINDXESIIX с PIMIXESIIX с PDBZXESIIX с VCSHESIIX с TSIIXESIIX с NWXEXESIIX с EVTR

Сравнение комиссий PONPX и ESIIX

PONPX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ESIIX в 1.21%.

ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

PONPX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ESIIX
Ранг доходности на риск ESIIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONPX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONPXESIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

3.22

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

4.58

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.73

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

3.99

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

16.51

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONPX vs. ESIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа ESIIX равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и ESIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONPXESIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

3.22

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.67

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

1.64

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.46

+1.37

Корреляция

Корреляция между PONPX и ESIIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и ESIIX

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности ESIIX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.37%7.01%7.23%7.19%5.82%4.57%4.44%5.29%4.25%3.95%4.18%4.59%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и ESIIX

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и ESIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PONPXESIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-26.87%

+13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-2.44%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-6.18%

-7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

-12.25%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-1.86%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-4.76%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.59%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и ESIIX

PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что PONPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PONPXESIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.33%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

1.98%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

3.04%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

3.15%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

3.16%

+1.03%