Сравнение POLIX с ACIHX
POLIX (Polen Growth Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, POLIX returned 7.01%/yr vs 19.76%/yr for ACIHX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. POLIX charges 0.96%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.
Доходность
Сравнение доходности POLIX и ACIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POLIX показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у ACIHX с доходностью 6.08%.
POLIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- -8.70%
- С начала года
- -10.18%
- 1 год
- -8.80%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 11.79%
ACIHX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 6.81%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POLIX и ACIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | -10.18% | 3.87% | 22.57% | 39.17% | -12.71% |
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 6.08% | 16.26% | 27.35% | 44.64% | -6.24% |
Correlation
The correlation between POLIX and ACIHX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г. | 0.85 |
The correlation between POLIX and ACIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POLIX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск
POLIX
ACIHX
Сравнение POLIX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POLIX | ACIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.09 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 3.45 | -4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POLIX и ACIHX
Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и ACIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POLIX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -24.00% | -18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -16.40% | -7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | -24.00% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -3.13% | -10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -4.88% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 5.16% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и ACIHX
Текущая волатильность для Polen Growth Fund (POLIX) составляет 4.89%, в то время как у American Century Growth Fund G Class (ACIHX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что POLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POLIX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.73% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 13.47% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 16.86% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 21.06% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.06% | +0.84% |
Сравнение комиссий POLIX и ACIHX
POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и ACIHX
Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.48%, что больше доходности ACIHX в 15.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 15.03% | 15.95% | 5.65% | 4.61% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POLIX Polen Growth Fund | 40.48% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
POLIX and ACIHX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACIHX has higher volatility (5.73%) compared to POLIX (4.89%). In terms of maximum drawdown, POLIX dropped -42.84% vs ACIHX's -24.00%.
ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POLIX и ACIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор