Сравнение POIIX с SWRLX
POIIX (Polen International Growth Fund) and SWRLX (Touchstone International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, POIIX returned -4.54%/yr vs 12.45%/yr for SWRLX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POIIX charges 1.03%/yr vs 1.37%/yr for SWRLX.
Доходность
Сравнение доходности POIIX и SWRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POIIX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 21.04%.
POIIX
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- -13.78%
- 3 года*
- -1.41%
- 5 лет*
- -4.54%
- 10 лет*
- —
SWRLX
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 21.08%
- 1 год
- 46.91%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение доходности по годам POIIX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POIIX Polen International Growth Fund | -8.14% | -0.72% | -3.77% | 27.81% | -29.90% | 5.62% | 9.80% | 25.88% | -5.85% | 33.67% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 21.04% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
Correlation
The correlation between POIIX and SWRLX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between POIIX and SWRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POIIX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
POIIX
SWRLX
Сравнение POIIX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POIIX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.60 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 4.32 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 15.96 | -17.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POIIX и SWRLX
Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и SWRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POIIX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -59.44% | +20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -11.49% | -10.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -14.08% | -11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | -34.19% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -2.84% | -19.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -11.61% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 3.10% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности POIIX и SWRLX
Polen International Growth Fund (POIIX) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Touchstone International Equity Fund (SWRLX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что POIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POIIX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 6.63% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 13.18% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 15.27% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 17.57% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 16.69% | +2.05% |
Сравнение комиссий POIIX и SWRLX
POIIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POIIX и SWRLX
Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SWRLX в 6.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POIIX Polen International Growth Fund | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 6.31% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
POIIX and SWRLX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POIIX has higher volatility (8.10%) compared to SWRLX (6.63%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs SWRLX's -59.44%.
SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POIIX и SWRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор