Сравнение POIIX с SSIFX
POIIX (Polen International Growth Fund) and SSIFX (Sextant International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, POIIX returned -3.61%/yr vs 10.47%/yr for SSIFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. POIIX charges 1.03%/yr vs 1.27%/yr for SSIFX.
Доходность
Сравнение доходности POIIX и SSIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POIIX показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у SSIFX с доходностью 23.31%.
POIIX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -5.15%
- 1 год
- -9.04%
- 3 года*
- -0.27%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- —
SSIFX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 23.31%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- 38.09%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам POIIX и SSIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POIIX Polen International Growth Fund | -4.91% | -0.72% | -3.77% | 27.81% | -29.90% | 5.62% | 9.80% | 25.88% | -5.85% | 33.67% |
SSIFX Sextant International Fund | 23.31% | 22.73% | 1.26% | 24.82% | -22.62% | 17.45% | 15.09% | 26.86% | -3.92% | 25.45% |
Correlation
The correlation between POIIX and SSIFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between POIIX and SSIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POIIX vs. SSIFX — Ранг доходности на риск
POIIX
SSIFX
Сравнение POIIX c SSIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и Sextant International Fund (SSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POIIX | SSIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.20 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 10.92 | -11.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POIIX и SSIFX
Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что меньше максимальной просадки SSIFX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и SSIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POIIX | SSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -56.24% | +17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -12.38% | -10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -20.44% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | -34.21% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.79% | 0.00% | -19.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -11.81% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 3.61% | +6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности POIIX и SSIFX
Текущая волатильность для Polen International Growth Fund (POIIX) составляет 7.36%, в то время как у Sextant International Fund (SSIFX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что POIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POIIX | SSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 8.07% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.71% | 16.84% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.13% | 20.86% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 19.07% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 18.10% | +0.61% |
Сравнение комиссий POIIX и SSIFX
POIIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SSIFX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POIIX и SSIFX
Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SSIFX в 13.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POIIX Polen International Growth Fund | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
SSIFX Sextant International Fund | 13.06% | 15.83% | 0.54% | 0.34% | 0.00% | 8.32% | 0.36% | 3.57% | 8.03% | 8.94% | 1.30% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
POIIX and SSIFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSIFX has higher volatility (8.07%) compared to POIIX (7.36%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs SSIFX's -56.24%.
SSIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POIIX и SSIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор