PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POIIX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POIIX с KGIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POIIX (Polen International Growth Fund) and KGIIX (Kopernik International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, POIIX returned -4.07%/yr vs 8.81%/yr for KGIIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. POIIX charges 1.03%/yr vs 1.04%/yr for KGIIX.

Доходность

Сравнение доходности POIIX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen International Growth Fund (POIIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POIIX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 9.82%.

POIIX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.84%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-6.94%
1 год
-12.09%
3 года*
-0.66%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
—

KGIIX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.47%
С начала года
9.82%
6 месяцев
12.86%
1 год
37.40%
3 года*
18.92%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POIIX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POIIX
Polen International Growth Fund		-6.40%-0.72%-3.77%27.81%-29.90%5.62%9.80%25.88%-5.85%33.67%
KGIIX
Kopernik International Fund		9.82%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%9.41%

Correlation

The correlation between POIIX and KGIIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.45

The correlation between POIIX and KGIIX shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen International Growth Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с POIIX:
POIIX с OAKIXPOIIX с VEAPOIIX с PBSIXPOIIX с DDJIXPOIIX с PGIIXPOIIX с POLIXPOIIX с PGEIX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с GOGIXKGIIX с FAOAXKGIIX с SISEXKGIIX с GSIMXKGIIX с TIBIX

Доходность на риск

POIIX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POIIX
Ранг доходности на риск POIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POIIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POIIX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POIIXKGIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.91

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
3.68

-4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.53

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

4.30

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

13.73

-15.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POIIX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POIIX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POIIX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POIIXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

2.91

-3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.67

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.93

-0.71

Просадки

Сравнение просадок POIIX и KGIIX

Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и KGIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POIIXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.81%

-27.81%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-8.76%

-13.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-13.58%

-11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-27.81%

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.04%

-4.26%

-16.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-6.11%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.74%

2.74%

+7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности POIIX и KGIIX

Polen International Growth Fund (POIIX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что POIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POIIXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

2.98%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

10.23%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

12.97%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

13.21%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

12.64%

+5.99%

Сравнение комиссий POIIX и KGIIX

POIIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POIIX и KGIIX

Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности KGIIX в 12.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KGIIX
Kopernik International Fund		12.99%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%
POIIX
Polen International Growth Fund		0.05%0.05%0.45%0.32%0.00%0.00%0.00%0.01%0.11%0.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POIIX and KGIIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POIIX has higher volatility (5.11%) compared to KGIIX (2.98%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs KGIIX's -27.81%.

KGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POIIX и KGIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор