Сравнение POIIX с GQJPX
POIIX (Polen International Growth Fund) and GQJPX (GQG Partners International Quality Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, POIIX returned -3.71%/yr vs 9.13%/yr for GQJPX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POIIX charges 1.03%/yr vs 0.91%/yr for GQJPX.
Доходность
Сравнение доходности POIIX и GQJPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POIIX показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у GQJPX с доходностью 6.03%.
POIIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -5.10%
- 1 год
- -10.55%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- —
GQJPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 6.03%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POIIX и GQJPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
POIIX Polen International Growth Fund | -5.10% | -0.72% | -3.77% | 27.81% | -29.90% | 0.16% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 6.03% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -10.50% | 1.05% |
Correlation
The correlation between POIIX and GQJPX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between POIIX and GQJPX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POIIX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск
POIIX
GQJPX
Сравнение POIIX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POIIX | GQJPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.63 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 4.12 | -5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POIIX и GQJPX
Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и GQJPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POIIX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -21.83% | -16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -8.56% | -13.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -9.45% | -16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | -21.83% | -16.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -5.35% | -14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -5.53% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 3.37% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности POIIX и GQJPX
Polen International Growth Fund (POIIX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что POIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POIIX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.43% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 8.77% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 10.51% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 12.92% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 12.91% | +5.82% |
Сравнение комиссий POIIX и GQJPX
POIIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GQJPX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POIIX и GQJPX
Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GQJPX в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.96% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POIIX Polen International Growth Fund | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
POIIX and GQJPX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POIIX has higher volatility (6.24%) compared to GQJPX (3.43%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs GQJPX's -21.83%.
GQJPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POIIX и GQJPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор