Сравнение POIIX с GQJPX

С начала года, POIIX показывает доходность -12.98%, что значительно ниже, чем у GQJPX с доходностью 4.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

POIIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GQJPX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POIIX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа GQJPX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POIIX и GQJPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между POIIX и GQJPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GQJPX в 3.07%

Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и GQJPX.

Polen International Growth Fund (POIIX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что POIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.