Сравнение POIIX с FSGEX
POIIX (Polen International Growth Fund) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, POIIX returned -3.61%/yr vs 9.39%/yr for FSGEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. POIIX charges 1.03%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.
Доходность
Сравнение доходности POIIX и FSGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POIIX показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 16.34%.
POIIX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -5.15%
- 1 год
- -9.04%
- 3 года*
- -0.27%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- —
FSGEX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 16.40%
- 1 год
- 34.02%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам POIIX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POIIX Polen International Growth Fund | -4.91% | -0.72% | -3.77% | 27.81% | -29.90% | 5.62% | 9.80% | 25.88% | -5.85% | 33.67% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 16.34% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Correlation
The correlation between POIIX and FSGEX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between POIIX and FSGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POIIX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
POIIX
FSGEX
Сравнение POIIX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POIIX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.42 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.12 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 12.03 | -12.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POIIX и FSGEX
Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и FSGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POIIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -34.74% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -11.24% | -11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -13.34% | -12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | -29.44% | -9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.79% | 0.00% | -19.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -8.42% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 2.91% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности POIIX и FSGEX
Polen International Growth Fund (POIIX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что POIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POIIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 6.41% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.71% | 13.53% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.13% | 15.57% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 15.60% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 16.26% | +2.45% |
Сравнение комиссий POIIX и FSGEX
POIIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POIIX и FSGEX
Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FSGEX в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.60% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
POIIX Polen International Growth Fund | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
POIIX and FSGEX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POIIX has higher volatility (7.36%) compared to FSGEX (6.41%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs FSGEX's -34.74%.
FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POIIX и FSGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор