PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POIIX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POIIX с FSGEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POIIX (Polen International Growth Fund) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, POIIX returned -4.07%/yr vs 9.06%/yr for FSGEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. POIIX charges 1.03%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.

Доходность

Сравнение доходности POIIX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen International Growth Fund (POIIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POIIX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 15.85%.

POIIX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.84%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-6.94%
1 год
-12.09%
3 года*
-0.66%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
—

FSGEX

1 день
0.76%
1 месяц
6.16%
С начала года
15.85%
6 месяцев
18.73%
1 год
33.95%
3 года*
20.16%
5 лет*
9.06%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POIIX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POIIX
Polen International Growth Fund		-6.40%-0.72%-3.77%27.81%-29.90%5.62%9.80%25.88%-5.85%33.67%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		15.85%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%26.75%

Correlation

The correlation between POIIX and FSGEX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.82

The correlation between POIIX and FSGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen International Growth Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с POIIX:
POIIX с OAKIXPOIIX с VEAPOIIX с PBSIXPOIIX с DDJIXPOIIX с PGIIXPOIIX с PGEIXPOIIX с POLIX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с SPYFSGEX с FZILXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHX

Доходность на риск

POIIX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POIIX
Ранг доходности на риск POIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POIIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POIIX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POIIXFSGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.31

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
3.13

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.43

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.98

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

11.69

-12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POIIX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POIIX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POIIX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POIIXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

2.31

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.59

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.42

-0.19

Просадки

Сравнение просадок POIIX и FSGEX

Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и FSGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POIIXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.81%

-34.74%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-11.24%

-11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-13.34%

-12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-29.66%

-9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.04%

0.00%

-21.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-8.45%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.74%

2.86%

+6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности POIIX и FSGEX

Polen International Growth Fund (POIIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 5.11% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POIIXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.95%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

12.28%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

14.56%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

15.40%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

16.22%

+2.41%

Сравнение комиссий POIIX и FSGEX

POIIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POIIX и FSGEX

Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FSGEX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.61%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%
POIIX
Polen International Growth Fund		0.05%0.05%0.45%0.32%0.00%0.00%0.00%0.01%0.11%0.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POIIX and FSGEX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POIIX has higher volatility (5.11%) compared to FSGEX (4.95%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs FSGEX's -34.74%.

FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POIIX и FSGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор