PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POGSX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POGSX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pin Oak Equity (POGSX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности POGSX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pin Oak Equity (POGSX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POGSX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%14.13%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, POGSX показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pin Oak Equity

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с VPMAX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий POGSX и VFFSX

POGSX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

POGSX
Pin Oak Equity
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

POGSX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGSX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POGSXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.98

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.49

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

1.52

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.83

7.31

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POGSX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGSX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGSX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POGSXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.98

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.77

-0.47

Корреляция

Корреляция между POGSX и VFFSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGSX и VFFSX

Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.59%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POGSX и VFFSX

Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

POGSXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.46%

-33.82%

-55.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-12.12%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-24.51%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-6.24%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.91%

-4.57%

-32.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.52%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности POGSX и VFFSX

Текущая волатильность для Pin Oak Equity (POGSX) составляет 4.50%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что POGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POGSXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.35%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

9.53%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

18.32%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

16.91%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

18.52%

+0.05%