PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POGSX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POGSX с VFFSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

POGSX (Pin Oak Equity) and VFFSX (Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, POGSX returned 12.57%/yr vs 13.44%/yr for VFFSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. POGSX charges 0.91%/yr vs 0.01%/yr for VFFSX.

Доходность

Сравнение доходности POGSX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pin Oak Equity (POGSX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POGSX показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью 11.31%.

POGSX

1 день
0.61%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
16.32%
С начала года
20.35%
1 год
37.28%
3 года*
26.63%
5 лет*
12.57%
10 лет*
14.07%

VFFSX

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.67%
С начала года
11.31%
1 год
22.33%
3 года*
20.49%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POGSX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POGSX
Pin Oak Equity		20.35%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		11.31%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Correlation

The correlation between POGSX and VFFSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.92

The correlation between POGSX and VFFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pin Oak Equity

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SEHAXPOGSX с SCHGPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с FGRTX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VTTSXVFFSX с VFAIXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Доходность на риск

POGSX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGSX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POGSXVFFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.82

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
2.49

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.33

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

2.56

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

11.25

+5.59

POGSX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGSX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа VFFSX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGSX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POGSX и VFFSX

Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и VFFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POGSXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.46%

-33.82%

-55.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-8.90%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.76%

-18.75%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-24.51%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.60%

-4.47%

-32.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.02%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности POGSX и VFFSX

Текущая волатильность для Pin Oak Equity (POGSX) составляет 3.01%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что POGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POGSXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.61%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

9.99%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

12.55%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

17.01%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

18.37%

+0.05%

Сравнение комиссий POGSX и VFFSX

POGSX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGSX и VFFSX

Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.79%, что больше доходности VFFSX в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POGSX
Pin Oak Equity		15.79%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.07%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POGSX and VFFSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFFSX has higher volatility (3.61%) compared to POGSX (3.01%). In terms of maximum drawdown, POGSX dropped -89.46% vs VFFSX's -33.82%.

POGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POGSX и VFFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор