PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POGSX с CHTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POGSX с CHTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pin Oak Equity (POGSX) и Invesco Charter Fund (CHTRX).

POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности POGSX и CHTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pin Oak Equity (POGSX) и Invesco Charter Fund (CHTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POGSX и CHTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%
CHTRX
Invesco Charter Fund		-6.60%16.02%25.31%23.03%-20.75%27.21%13.53%27.95%-9.82%13.24%

Доходность по периодам

С начала года, POGSX показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у CHTRX с доходностью -6.60%. За последние 10 лет акции POGSX превзошли акции CHTRX по среднегодовой доходности: 13.32% против 10.24% соответственно.

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%

CHTRX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-4.80%
1 год
12.93%
3 года*
15.88%
5 лет*
9.07%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pin Oak Equity

Invesco Charter Fund

Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX
Часто сравнивают с CHTRX:
CHTRX с SMEAXCHTRX с QQQCHTRX с PRWAXCHTRX с VWELXCHTRX с AIIEXCHTRX с AIVSXCHTRX с VAFAX

Сравнение комиссий POGSX и CHTRX

POGSX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CHTRX в 1.03%.

CHTRX
Invesco Charter Fund
POGSX
Pin Oak Equity

Доходность на риск

POGSX vs. CHTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CHTRX
Ранг доходности на риск CHTRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGSX c CHTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и Invesco Charter Fund (CHTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POGSXCHTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.76

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.20

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

1.07

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.83

4.24

+9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POGSX vs. CHTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGSX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа CHTRX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGSX и CHTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POGSXCHTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.76

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.54

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.54

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.41

-0.11

Корреляция

Корреляция между POGSX и CHTRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGSX и CHTRX

Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.59%, что больше доходности CHTRX в 7.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%
CHTRX
Invesco Charter Fund		7.73%7.22%7.91%6.24%4.25%16.30%2.35%17.60%11.71%6.92%10.39%14.54%

Просадки

Сравнение просадок POGSX и CHTRX

Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки CHTRX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и CHTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

POGSXCHTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.46%

-56.30%

-33.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-11.32%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-26.77%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

-41.18%

+8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-8.24%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.91%

-13.33%

-23.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.85%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности POGSX и CHTRX

Текущая волатильность для Pin Oak Equity (POGSX) составляет 4.50%, в то время как у Invesco Charter Fund (CHTRX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что POGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POGSXCHTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.46%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

9.50%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

17.85%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

16.76%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

19.16%

-0.59%