Сравнение POGSX с BOGSX
POGSX (Pin Oak Equity) and BOGSX (Black Oak Emerging Technology Fund) are both mutual funds - POGSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Oak Associates, while BOGSX is a Technology Equities fund managed by Oak Associates. Over the past 10 years, POGSX returned 13.73%/yr vs 17.86%/yr for BOGSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. POGSX charges 0.91%/yr vs 1.03%/yr for BOGSX.
Доходность
Сравнение доходности POGSX и BOGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POGSX показывает доходность 15.39%, что значительно ниже, чем у BOGSX с доходностью 43.19%. За последние 10 лет акции POGSX уступали акциям BOGSX по среднегодовой доходности: 13.73% против 17.86% соответственно.
POGSX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 16.77%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 26.62%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 13.73%
BOGSX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 15.43%
- С начала года
- 43.19%
- 6 месяцев
- 42.65%
- 1 год
- 62.39%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 17.86%
Сравнение доходности по годам POGSX и BOGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 15.39% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 43.19% | 19.06% | 9.25% | 17.79% | -27.30% | 26.89% | 45.16% | 38.20% | -4.94% | 19.05% |
Correlation
The correlation between POGSX and BOGSX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.84 |
The correlation between POGSX and BOGSX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POGSX vs. BOGSX — Ранг доходности на риск
POGSX
BOGSX
Сравнение POGSX c BOGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGSX | BOGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.49 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 5.90 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | 20.24 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGSX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 3.03 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.56 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.11 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок POGSX и BOGSX
Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, примерно равная максимальной просадке BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и BOGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POGSX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.46% | -92.80% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -11.04% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.76% | -24.78% | +9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -33.93% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | -33.93% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | 0.00% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.73% | -58.96% | +22.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 3.21% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGSX и BOGSX
Текущая волатильность для Pin Oak Equity (POGSX) составляет 2.31%, в то время как у Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что POGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POGSX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 6.71% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 16.73% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 21.46% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 25.22% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 24.61% | -6.07% |
Сравнение комиссий POGSX и BOGSX
POGSX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BOGSX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGSX и BOGSX
Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.47%, что больше доходности BOGSX в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 4.02% | 5.76% | 7.96% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% |
POGSX Pin Oak Equity | 16.47% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
POGSX and BOGSX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOGSX has higher volatility (6.71%) compared to POGSX (2.31%). In terms of maximum drawdown, POGSX dropped -89.46% vs BOGSX's -92.80%.
BOGSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POGSX и BOGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор