Сравнение POGRX с WTAI
POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both funds - POGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds, while WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Over the past 3 years, POGRX returned 27.85%/yr vs 34.57%/yr for WTAI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. POGRX charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.
Доходность
Сравнение доходности POGRX и WTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POGRX показывает доходность 26.29%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 59.68%.
POGRX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 26.29%
- 6 месяцев
- 27.15%
- 1 год
- 62.03%
- 3 года*
- 27.85%
- 5 лет*
- 15.36%
- 10 лет*
- 17.78%
WTAI
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 15.26%
- С начала года
- 59.68%
- 6 месяцев
- 64.12%
- 1 год
- 109.02%
- 3 года*
- 34.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POGRX и WTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 26.29% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 0.60% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 59.68% | 34.83% | 6.53% | 46.32% | -42.27% | -1.93% |
Correlation
The correlation between POGRX and WTAI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between POGRX and WTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POGRX vs. WTAI — Ранг доходности на риск
POGRX
WTAI
Сравнение POGRX c WTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POGRX | WTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.53 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 7.11 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.61 | 21.77 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POGRX и WTAI
Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки WTAI в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и WTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POGRX | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -45.96% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -15.42% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.13% | -31.83% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.98% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -19.75% | +12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 5.03% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGRX и WTAI
Текущая волатильность для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) составляет 8.78%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что POGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POGRX | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 15.79% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 26.27% | -10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 31.22% | -12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 31.48% | -11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 31.48% | -10.91% |
Сравнение комиссий POGRX и WTAI
POGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WTAI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGRX и WTAI
Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.71%, что больше доходности WTAI в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 19.71% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.13% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
POGRX and WTAI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTAI has higher volatility (15.79%) compared to POGRX (8.78%). In terms of maximum drawdown, POGRX dropped -51.63% vs WTAI's -45.96%.
WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 3.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POGRX и WTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор