PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POET с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POET с XMMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

POET (POET Technologies Inc) is a stock, while XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Over the past 10 years, POET returned 7.95%/yr vs 19.68%/yr for XMMO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POET и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в POET Technologies Inc (POET) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POET показывает доходность 144.47%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции POET уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 7.95% против 19.68% соответственно.

POET

1 день
0.62%
1 месяц
68.02%
С начала года
144.47%
6 месяцев
142.94%
1 год
245.42%
3 года*
53.36%
5 лет*
12.47%
10 лет*
7.95%

XMMO

1 день
0.42%
1 месяц
5.53%
С начала года
24.24%
6 месяцев
24.41%
1 год
38.04%
3 года*
32.57%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POET и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POET
POET Technologies Inc		144.47%6.39%536.09%-69.03%-57.46%9.79%130.96%38.41%19.00%-29.75%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		24.24%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between POET and XMMO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.21

Over the past year, POET and XMMO have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

POET Technologies Inc

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с POET:
POET с NVDAPOET с SOUNPOET с QFINPOET с SOFIPOET с PHUNPOET с SPXLPOET с NVDL
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

POET vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POET
Ранг доходности на риск POET: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POET: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POET: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POET: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POET: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POET: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POET c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для POET Technologies Inc (POET) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POETXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.04

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.84

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

4.58

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

18.73

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POET vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POET на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POET и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POETXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.04

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.79

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.89

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.58

-0.48

Просадки

Сравнение просадок POET и XMMO

Максимальная просадка POET за все время составила -93.47%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POET и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POETXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.47%

-55.37%

-38.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.29%

-8.34%

-47.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.85%

-24.93%

-60.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.47%

-27.91%

-65.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.47%

-36.74%

-56.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.77%

0.00%

-24.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.11%

-9.45%

-51.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.11%

2.04%

+27.07%

Волатильность

Сравнение волатильности POET и XMMO

POET Technologies Inc (POET) имеет более высокую волатильность в 59.41% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что POET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POETXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.41%

7.69%

+51.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

121.30%

15.51%

+105.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.98%

18.70%

+119.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.77%

21.44%

+85.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.81%

22.26%

+76.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POET и XMMO

POET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POET
POET Technologies Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

POET and XMMO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POET has higher volatility (59.41%) compared to XMMO (7.69%). In terms of maximum drawdown, POET dropped -93.47% vs XMMO's -55.37%.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POET и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор