Сравнение POEAX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
POEAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности POEAX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POEAX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | -1.83% | 16.66% | 15.13% | 18.53% | -21.24% | 18.82% | 16.09% | 26.91% | -9.28% | 19.17% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, POEAX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции POEAX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 9.75% против 7.40% соответственно.
POEAX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 9.75%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POEAX и AAAAX
POEAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
POEAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
POEAX
AAAAX
Сравнение POEAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POEAX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.57 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.11 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.91 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 10.22 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POEAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.57 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между POEAX и AAAAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POEAX и AAAAX
Дивидендная доходность POEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | 7.87% | 7.73% | 2.12% | 1.67% | 36.10% | 10.62% | 3.32% | 7.91% | 24.81% | 4.03% | 7.09% | 3.16% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок POEAX и AAAAX
Максимальная просадка POEAX за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POEAX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POEAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -40.47% | -17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -9.55% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -22.62% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -29.41% | -6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -3.53% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -6.89% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.79% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности POEAX и AAAAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что POEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POEAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 3.27% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 7.26% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 11.62% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 12.19% | +12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 12.66% | +8.88% |