Сравнение PODAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
PODAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PODAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PODAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODAX Pacific Funds Portfolio Optimization Growth | -3.98% | 14.76% | 13.49% | 15.95% | -19.68% | 15.37% | 14.99% | 23.96% | -8.79% | 16.35% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PODAX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции PODAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.18% против 7.10% соответственно.
PODAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 8.18%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PODAX и TPDAX
PODAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
PODAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
PODAX
TPDAX
Сравнение PODAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PODAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.07 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.68 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 3.33 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 12.75 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PODAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.07 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.95 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.72 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PODAX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODAX и TPDAX
Дивидендная доходность PODAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODAX Pacific Funds Portfolio Optimization Growth | 10.07% | 9.67% | 2.68% | 1.34% | 26.52% | 10.54% | 2.64% | 6.88% | 25.73% | 4.01% | 6.37% | 8.05% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PODAX и TPDAX
Максимальная просадка PODAX за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PODAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -22.29% | -27.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -7.58% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -17.58% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.11% | -22.29% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -6.56% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -4.94% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.98% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODAX и TPDAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 4.05% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PODAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.00% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 9.73% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 12.21% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 10.12% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 9.86% | +7.60% |