Сравнение PODAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PODAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PODAX или VTI.
Основные характеристики
| PODAX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.70% | 17.74% |
| Дох-ть за 1 год | 19.68% | 27.69% |
| Дох-ть за 3 года | 2.07% | 8.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.91% | 14.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.40% | 12.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 9.98% | 13.00% |
| Макс. просадка | -50.14% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.40% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между PODAX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PODAX и VTI
С начала года, PODAX показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции PODAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.40% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PODAX и VTI
PODAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PODAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODAX и VTI
Дивидендная доходность PODAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODAX Pacific Funds Portfolio Optimization Growth | 1.20% | 1.34% | 26.52% | 10.54% | 2.64% | 6.88% | 25.73% | 4.01% | 6.37% | 8.05% | 2.21% | 1.29% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PODAX и VTI
Максимальная просадка PODAX за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PODAX и VTI
Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) составляет 3.16%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что PODAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.