Сравнение PODAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PODAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PODAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PODAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODAX Pacific Funds Portfolio Optimization Growth | -1.69% | 14.76% | 13.49% | 15.95% | -19.68% | 15.37% | 14.99% | 23.96% | -8.79% | 16.35% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PODAX показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции PODAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.43% против 13.69% соответственно.
PODAX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.43%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PODAX и VTI
PODAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
PODAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
PODAX
VTI
Сравнение PODAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PODAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.98 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.52 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.54 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 7.30 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PODAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.98 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.61 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PODAX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODAX и VTI
Дивидендная доходность PODAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODAX Pacific Funds Portfolio Optimization Growth | 9.83% | 9.67% | 2.68% | 1.34% | 26.52% | 10.54% | 2.64% | 6.88% | 25.73% | 4.01% | 6.37% | 8.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PODAX и VTI
Максимальная просадка PODAX за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PODAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -55.45% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -12.30% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -25.36% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.11% | -35.00% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -5.54% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -8.08% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.60% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODAX и VTI
Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) составляет 4.88%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что PODAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PODAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.48% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 9.75% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 19.02% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 17.41% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 18.29% | -0.81% |