PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US04045F8730

CUSIP

694289372

Эмитент

Pacific Funds Series Trust

Дата выпуска

30 дек. 2003 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PODAX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Growth

Популярные сравнения:
PODAX с VOO PODAX с VTI
Популярные сравнения:
PODAX с VOO PODAX с VTI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) показал доход в 2.25% с начала года и 9.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PODAX составила 7.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PODAX

С начала года

2.25%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

-1.29%

1 год

9.53%

3 года

8.05%

5 лет

9.01%

10 лет

7.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PODAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.73%-0.86%-4.09%-0.08%4.77%2.25%
2024-0.00%3.10%2.66%-3.68%3.91%1.42%2.56%1.77%1.74%-1.55%4.66%-3.46%13.49%
20236.19%-2.68%1.67%0.87%-1.05%4.55%2.87%-2.43%-3.96%-2.69%7.40%4.98%15.94%
2022-5.30%-2.52%0.28%-7.68%0.23%-8.07%6.73%-3.38%-8.27%5.29%6.01%-3.39%-19.68%
2021-0.81%2.92%2.31%4.13%1.18%1.16%0.67%2.10%-3.47%4.15%-2.69%3.07%15.37%
2020-0.30%-6.43%-14.32%10.95%5.02%2.35%4.91%4.68%-2.67%-1.48%10.30%3.86%14.99%
20197.43%2.68%1.19%2.98%-4.56%5.66%0.45%-1.35%1.29%1.88%2.21%2.32%23.96%
20184.23%-3.63%-1.40%0.39%0.84%-0.19%2.30%1.19%0.00%-7.73%2.21%-1.60%-3.87%
20171.86%2.11%0.62%1.09%1.29%0.87%1.99%-0.13%2.02%1.15%1.45%0.95%16.35%
2016-5.31%-0.62%6.27%1.02%0.94%-0.36%3.30%0.69%0.28%-1.37%1.81%1.56%8.06%
2015-1.34%4.54%-0.58%0.65%0.97%-1.54%1.11%-5.67%-2.66%5.96%0.26%-2.01%-0.84%
2014-2.80%4.00%-0.54%0.14%1.56%2.27%-1.57%2.52%-2.78%1.33%1.44%-1.11%4.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PODAX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PODAX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PODAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pacific Funds Portfolio Optimization Growth имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.69
  • За 5 лет: 0.65
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pacific Funds Portfolio Optimization Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.33$0.15$2.62$1.63$0.39$0.91$2.94$0.63$0.89$1.11$0.33

Дивидендный доход

2.62%2.68%1.34%26.52%10.54%2.65%6.88%25.73%4.01%6.38%8.06%2.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.62$2.62
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.63$1.63
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.94$2.94
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2014$0.33$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pacific Funds Portfolio Optimization Growth показал максимальную просадку в 50.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка Pacific Funds Portfolio Optimization Growth составляет 1.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.14%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.877
-32.11%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-26.99%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.43410 июл. 2024 г.669
-18.07%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-15.89%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.311
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...