- ISIN
- US04045F8730
- CUSIP
- 694289372
- Эмитент
- Pacific Funds Series Trust
- Дата выпуска
- 30 дек. 2003 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции PODAX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PODAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,401.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) показал доход в 10.11% с начала года и 22.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PODAX составила 9.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 9.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PODAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PODAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 8 дек. 2022 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший день был 9 дек. 2022 г. с доходностью -20.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.53% | 0.90% | -4.96% | 7.87% | 3.47% | 0.35% | 10.11% | ||||||
| 2025 | 2.73% | -0.86% | -4.09% | -0.08% | 4.77% | 4.16% | 1.28% | 2.38% | 1.89% | 1.43% | 0.77% | -0.21% | 14.76% |
| 2024 | 0.00% | 3.10% | 2.67% | -3.69% | 3.91% | 1.42% | 2.56% | 1.77% | 1.74% | -1.55% | 4.66% | -3.46% | 13.49% |
| 2023 | 6.19% | -2.67% | 1.67% | 0.87% | -1.05% | 4.55% | 2.87% | -2.43% | -3.96% | -2.69% | 7.40% | 4.98% | 15.95% |
| 2022 | -5.30% | -2.52% | 0.28% | -7.68% | 0.23% | -8.07% | 6.73% | -3.38% | -8.27% | 5.29% | 6.01% | -3.39% | -19.68% |
| 2021 | -0.81% | 2.92% | 2.31% | 4.13% | 1.18% | 1.16% | 0.67% | 2.10% | -3.47% | 4.15% | -2.69% | 3.07% | 15.37% |
Метрики бенчмарка
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth has an annualized alpha of 0.38%, beta of 0.77, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 07, 2004.
- This fund participated in 87.93% of S&P 500 Index downside but only 81.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.38%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 81.56%
- Участие в снижении
- 87.93%
Комиссия
Комиссия PODAX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PODAX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PODAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.93 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 13.52 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific Funds Portfolio Optimization Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $1.26 | $0.33 | $0.15 | $2.61 | $1.63 | $0.39 | $0.91 | $2.94 | $0.63 | $0.89 | $1.11 |
Дивидендный доход | 8.78% | 9.67% | 2.68% | 1.34% | 26.52% | 10.54% | 2.64% | 6.88% | 25.73% | 4.01% | 6.37% | 8.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.61 | $2.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth показал максимальную просадку в 50.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.14%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -32.11%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.99%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1mo 25d | 1y 29dнояб. 2021 г. - дек. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.64%дек. 2022 г. | 19d | 1y 6mo | 1y 7moдек. 2022 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.07%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| PODAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -56.78% | +6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -9.10% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.02% | -18.90% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -25.43% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.11% | -33.92% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -10.72% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.97% | -0.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PODAX
Добавьте Pacific Funds Portfolio Optimization Growth в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PODAX