PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PODAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PODAX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

PODAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PODAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PODAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		-3.98%14.76%13.49%15.95%-19.68%15.37%14.99%23.96%-8.79%4.72%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, PODAX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

PODAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.07%
1 год
12.81%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.16%
10 лет*
8.18%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Growth

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с PODAX:
PODAX с VOOPODAX с VTIPODAX с PLIIXPODAX с PLSDXPODAX с PLUIXPODAX с POBAXPODAX с POAAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий PODAX и PALDX

PODAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PODAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PODAX
Ранг доходности на риск PODAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PODAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PODAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.12

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.65

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.42

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

6.83

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PODAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PODAX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PODAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.12

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.67

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.71

-0.31

Корреляция

Корреляция между PODAX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODAX и PALDX

Дивидендная доходность PODAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		10.07%9.67%2.68%1.34%26.52%10.54%2.64%6.88%25.73%4.01%6.37%8.05%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PODAX и PALDX

Максимальная просадка PODAX за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PODAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-26.16%

-23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-8.20%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-20.47%

-6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-5.96%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-4.16%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.70%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PODAX и PALDX

Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что PODAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PODAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.05%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

5.86%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

11.52%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

12.08%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

12.75%

+4.71%